Sharpeho pomer je miera výkonnosti upravenej o riziko, ktorá indikuje úroveň nadmerného výnosu na jednotku rizika vo výnosoch z forexových fondov. Pri výpočte Sharpeovho pomeru predstavuje nadmerný výnos návratnosť nad krátkodobú bezrizikovú mieru návratnosti a tento údaj sa vydelí rizikom, ktoré predstavuje anualizovaná prchavosť alebo smerodajná odchýlka.
Sharpeov pomer = (R.p - Rf) / σp
Stručne povedané, Sharpe Ratio sa rovná zloženej ročnej miere návratnosti mínus miera návratnosti bezrizikovej investície vydelenej anualizovanou mesačnou štandardnou odchýlkou. Čím vyšší je Sharpeov pomer, tým vyšší je výnos upravený o riziko. Ak Výnos 10-ročných štátnych dlhopisov 2% a dva programy spravované na Forexe majú na konci každého mesiaca rovnakú výkonnosť, program spravovaný na Forex s najnižšou volatilitou P&L v rámci mesiaca bude mať vyšší Sharpe Ratio.
Sharpe Ratio sa najčastejšie používa na meranie minulej výkonnosti; Môže sa však tiež použiť na meranie budúcich výnosov menových fondov, ak sú k dispozícii plánované výnosy a bezriziková miera návratnosti.