وجوه فارکس و حسابهای مدیریت شده از سرمایه های جایگزین محبوب هستند.

وجوه فارکس و حسابهای مدیریت شده به سرمایه گذاریهای محبوب دیگری تبدیل شده اند. اصطلاح "سرمایه گذاری جایگزین" به عنوان معامله اوراق بهادار سرمایه گذاری در خارج از سرمایه گذاری های سنتی مانند سهام ، اوراق قرضه ، پول نقد یا املاک و مستغلات تعریف شده است. صنعت سرمایه گذاری جایگزین شامل موارد زیر است:

  • صندوق های تامینی
  • وجوه صندوق های تامینی.
  • صندوق های آتی مدیریت شده
  • حسابهای مدیریت شده
  • سایر کلاسهای دارایی غیر سنتی.

مدیران سرمایه گذاری علی رغم شرایط بازار به توانایی خود در ارائه بازده مطلق مشهور هستند. با استفاده از روش های سرمایه گذاری مبتنی بر استراتژی و تحقیق ، مدیران جایگزین سعی می کنند یک پایگاه دارایی جامع و مزایایی مانند ریسک کمتر از طریق کاهش نوسان با احتمال بهبود عملکرد. به عنوان مثال ، وجوه ارزی و مدیریت شده مدیران حساب صرف نظر از عملکرد بازارهای سنتی مانند بازار سهام در کار ارائه بازده مطلق هستند.

صندوق سرمایه گذاری ارزی

عملکرد مدیر صندوق فارکس با هیچ یک از طبقات دارایی متداول ذکر شده در بالا ارتباط نخواهد داشت. به عنوان مثال ، اگر بازار سهام ایالات متحده نزولی باشد ، بیشتر عملکرد مشاور حقوق صاحبان سهام ایالات متحده پایین خواهد بود با این حال ، جهت گیری بازار سهام ایالات متحده تاثیری در عملکرد مدیر صندوق فارکس نخواهد داشت. در نتیجه ، افزودن یک صندوق ارزی یا حساب مدیریت شده به سبد سرمایه گذاری های سنتی ، مانند سهام ، سهام ، اوراق قرضه یا پول نقد ، یک روش عالی برای متنوع سازی نمونه کارها و کاهش بالقوه ریسک و نوسانات آن است. 

مشکل با رکوردهای آهنگ فارکس

رکورد فارکسمشکل سوابق فارکس این است که تأیید آنها چالش برانگیز است. یک راه آسان برای تأیید سابقه ، دادن حسابرسی "عقل سلیم" به آن است. این دو سوال ساده را از خود بپرسید:

1. آیا سابقه فارکس از میانگین سابقه سایر وجوه تثبیت شده فاصله دارد؟

2. آیا سابقه نسبت به سایر برنامه هایی که سوابق آنها تأیید و ممیزی می شود بیش از حد سازگار است؟

اگر مدیر صندوق فارکس یا برنامه حساب مدیریت شده اظهار می دارد "برنامه من ++ 20٪ در ماه برای 12 ماه گذشته افزایش یافته است!"؛ شما می توانید تقریباً 100٪ مطمئن باشید که مدیر دروغ می گوید ، یا او فقط چند صد دلار تحت مدیریت دارد ، یا این یک عملیات تجاری اختصاصی است که نیازی به دلار سرمایه گذاری عمومی ندارد.

عملکرد Sharp Ratio و Risk Adjusted

نسبت شارپ اندازه گیری عملکرد تعدیل شده توسط ریسک است که سطح بازده اضافی واحد ریسک را در بازده صندوق های فارکس نشان می دهد. در محاسبه نسبت شارپ ، بازده اضافی بازده بیش از و بالاتر از نرخ بازده کوتاه مدت و بدون ریسک است و این رقم بر ریسک تقسیم می شود ، که با بازده سالانه نشان داده می شود نوسان یا انحراف معیار

نسبت شارپ = (Rp - آرf) / σp

به طور خلاصه ، نسبت شارپ برابر است با نرخ مرکب بازده سالانه منهای نرخ بازده در یک سرمایه گذاری بدون ریسک ، تقسیم بر انحراف معیار سالانه سالانه. هرچه نسبت شارپ بیشتر باشد ، بازده تنظیم شده توسط ریسک نیز بالاتر خواهد بود. اگر بازده اوراق خزانه 10 ساله 2٪ و دو برنامه حساب مدیریت شده فارکس در پایان هر ماه عملکرد یکسانی دارند ، برنامه حساب مدیریت شده فارکس با کمترین نوسانات P&L در ماه نسبت شارپ بالاتر خواهد داشت.

نمودار خطر با علامت دلار توسط دستان مرد حجامت می شود.

نسبت شارپ یک معیار مهم مدیریت ریسک برای درک سرمایه گذاران است.

نسبت شارپ اغلب برای اندازه گیری عملکرد گذشته استفاده می شود. اگر بازده پیش بینی شده و نرخ بازده بدون ریسک در دسترس باشد ، می توان از آن برای اندازه گیری بازده صندوق ارزی آینده نیز استفاده کرد.

در یک نگاه: سوابق پیگیری حساب مدیریت شده فارکس

چندی پیش ، یک تاجر از من خواست که سابقه خود را مرور کنم ، اما من فقط 5 دقیقه وقت داشتم تا بررسی کنم. آیا می توان سابقه کار را در مدت پنج دقیقه بررسی کرد؟ پاسخ بله است. فقط باید چند دقیقه طول بکشد تا سابقه فارکس کاملاً مستند * تجزیه و تحلیل شود.

متأسفانه ، بیشتر سوابق سازماندهی ضعیفی دارند و به دست آوردن هرگونه اطلاعات از صرف نظر از مدت زمانی که بازرسان باید در مورد آمار تجارت استفاده کند ، دشوار است. سوابق منظم و منظم موارد زیر را به بازبینی کننده باز می کند (به ترتیب اهمیت ذکر نشده است):

  1. نام تاجر Forex ، موقعیت مکانی و نام آن.
  2. صلاحیت قانونی
  3. نام و محل کارگزاران.
  4. مقدار دارایی هایی که تحت مدیریت هستند.
  5. اوج به پایین کشیدن.
  6. طول برنامه معاملات.
  7. ماه به ماه بازده و AUM.