تعتبر صناديق الفوركس والحسابات المدارة من الاستثمارات البديلة الشائعة.

أصبحت صناديق الفوركس والحسابات المدارة استثمارات بديلة شائعة. يُعرَّف مصطلح "الاستثمارات البديلة" على أنه استثمار الأوراق المالية المتاجرة خارج الاستثمارات التقليدية مثل الأسهم أو السندات أو النقد أو العقارات. تشمل صناعة الاستثمار البديل:

  • صناديق التحوط.
  • صناديق صناديق التحوط.
  • الصناديق الآجلة المدارة.
  • الحسابات المدارة.
  • فئات الأصول غير التقليدية الأخرى.

يُعرف مديرو الاستثمار بقدرتهم على تحقيق عوائد مطلقة ، على الرغم من ظروف السوق. باستخدام أساليب الاستثمار المبنية على الإستراتيجية والمدعومة بالبحوث ، يحاول المدراء البديلون توفير قاعدة أصول شاملة ومزايا مثل تقليل المخاطر من خلال تقليل التقلبات مع احتمال تحسين الأداء. على سبيل المثال ، صناديق العملات المدارة مدراء الحسابات تعمل على تقديم عوائد مطلقة بغض النظر عن كيفية أداء الأسواق التقليدية ، مثل سوق الأوراق المالية.

صندوق تحوط العملة

لن يرتبط أداء مدير صندوق الفوركس بأي من فئات الأصول التقليدية المذكورة أعلاه. على سبيل المثال ، إذا كان سوق الأسهم الأمريكية منخفضًا ، فمعظمها أداء مستشار الأسهم الأمريكية سوف تنخفض. ومع ذلك ، فإن اتجاه سوق الأسهم الأمريكية لن يؤثر على أداء مدير صندوق فوركس. وبالتالي ، فإن إضافة صندوق عملات أو حساب مُدار إلى محفظة من الاستثمارات التقليدية ، مثل الأسهم أو الأسهم أو السندات أو النقد ، هي طريقة ممتازة لتنويع المحفظة وتقليل مخاطرها وتقلباتها. 

المشكلة مع فوركس المسار السجلات

فوركس مسار سجلتكمن مشكلة سجلات تتبع الفوركس في صعوبة التحقق منها. تتمثل إحدى الطرق السهلة لتأكيد السجل في إعطائه تدقيقًا "منطقيًا". اسأل نفسك هذين السؤالين البسيطين:

1. هل ينحرف سجل حافل بالفوركس عن متوسط ​​سجل تتبع الصناديق الأخرى الراسخة؟

2. هل السجل ثابت للغاية مع مرور الوقت مقارنة بالبرامج الأخرى التي يتم التحقق من سجلاتها وتدقيقها؟

إذا كان مدير صندوق فوركس أو برنامج الحساب المدار تنص على أن "البرنامج الخاص بي يزيد ++ 20٪ شهريًا خلال آخر 12 شهرًا!" ؛ يمكنك أن تكون متأكدًا بنسبة 100٪ تقريبًا من أن المدير يكذب ، أو أنه ليس لديه سوى بضع مئات من الدولارات تحت إدارته ، أو أنها عملية تداول ملكية لا تحتاج إلى دولار استثمار الجمهور.

نسبة شارب والأداء المعدل للمخاطر

نسبة شارب هي مقياس للأداء المعدل حسب المخاطر الذي يشير إلى مستوى العائد الزائد لكل وحدة من المخاطر في عوائد صناديق الفوركس. عند حساب نسبة شارب ، يكون العائد الزائد هو العائد فوق معدل العائد قصير الأجل الخالي من المخاطر ، ويتم تقسيم هذا الرقم على المخاطر ، والتي يمثلها المعدل السنوي التقلبات أو الانحراف المعياري.

نسبة شارب = (Rp - رf) / σp

باختصار ، فإن نسبة شارب تساوي معدل العائد السنوي المركب مطروحًا منه معدل العائد على استثمار خالي من المخاطر مقسومًا على الانحراف المعياري الشهري السنوي. كلما ارتفعت نسبة شارب ، زاد العائد المعدل حسب المخاطر. إذا عائد سندات الخزينة لمدة 10 سنوات 2٪ ، وبرنامجان للحسابات المُدارة في الفوركس لهما نفس الأداء في نهاية كل شهر ، فإن برنامج حساب الفوركس المُدار بأقل تقلب في الأرباح والخسائر خلال الشهر سيكون له نسبة شارب أعلى.

رسم بياني للمخاطر مع وجود علامة الدولار مقعرة بيد الرجل.

تعد نسبة شارب مقياسًا مهمًا لإدارة المخاطر يجب على المستثمرين فهمه.

غالبًا ما تستخدم نسبة شارب لقياس الأداء السابق ؛ ومع ذلك ، يمكن استخدامه أيضًا لقياس عوائد صناديق العملات المستقبلية في حالة توفر العوائد المتوقعة ومعدل العائد الخالي من المخاطر.

في لمحة: حساب تعقب حسابات الفوركس السجلات

منذ وقت ليس ببعيد ، طلب مني تاجر مراجعة سجل حافلته ، لكن لم يكن لدي سوى 5 دقائق لإجراء المراجعة. هل من الممكن فحص سجل حافل في خمس دقائق؟ الجواب نعم. يجب أن يستغرق الأمر بضع دقائق فقط لتحليل سجل حافل في فوركس موثق جيدًا *.

لسوء الحظ ، فإن معظم سجلات التتبع سيئة التنظيم ويصعب جمع أي معلومات منها بغض النظر عن المدة التي يتعين على المراجع الاطلاع فيها على إحصاءات التجارة. ستخبر سجلات التتبع جيدة التنظيم المراجع بما يلي (غير مدرج في ترتيب الأهمية):

  1. اسم تاجر الفوركس وموقعه واسم البرنامج.
  2. الاختصاص التنظيمي.
  3. اسماء الوسطاء والمكان.
  4. كمية الأصول التي تخضع للإدارة.
  5. الذروة إلى أدنى مستوى للردم.
  6. طول برنامج التداول.
  7. عوائد شهر بعد شهر و AUM.