Sharpe koeffitsienti - bu Forex Funds daromadlaridagi har bir risk birligi uchun ortiqcha rentabellik darajasini ko'rsatadigan tavakkalchilikni hisobga olgan holda ishlash ko'rsatkichi. Sharpe koeffitsientini hisoblashda ortiqcha rentabellik qisqa muddatli, tavakkalsiz rentabellik darajasidan yuqori bo'lgan daromad hisoblanadi va bu ko'rsatkich yillik hisoblangan tavakkalga bo'linadi o'zgaruvchanligi yoki standart og'ish.

Sharp nisbati = (R_p - R_f) / σ_p

Xulosa qilib aytganda, Sharpe koeffitsienti yillik rentabellik stavkasini xatarsiz investitsiya bo'yicha rentabellik stavkasini chiqarib tashlab, yillik oylik standart og'ishga bo'linadi. Sharpe koeffitsienti qanchalik baland bo'lsa, tavakkalchilik bilan tuzatilgan rentabellik shuncha yuqori bo'ladi. Agar 10 yillik G'aznachilik obligatsiyalari rentabelligi 2% va Forex tomonidan boshqariladigan ikkita hisob dasturi har oyning oxirida bir xil ko'rsatkichga ega, oylik ichidagi eng past darajadagi P & L o'zgaruvchanligi bo'lgan Forex boshqariladigan hisob dasturi shiddat nisbati yuqori bo'ladi.

Sharpe koeffitsienti investorlar tushunishi uchun risklarni boshqarish bo'yicha muhim ko'rsatkichdir.

Sharpe nisbati ko'pincha o'tgan ko'rsatkichlarni o'lchash uchun ishlatiladi; ammo, bundan tashqari, prognoz qilingan daromadlar va rentabelliksiz rentabellik darajasi mavjud bo'lsa, kelajakdagi valyuta jamg'armasining daromadlarini o'lchash uchun foydalanish mumkin.