Masalah Dengan Rekam Jejak Perdagangan Forex

Rekam Jejak ForexMasalah dengan rekam jejak Forex adalah bahwa mereka sulit untuk diverifikasi. Salah satu cara mudah untuk memastikan rekam jejak adalah dengan memberinya audit "akal sehat". Tanyakan pada diri Anda dua pertanyaan sederhana ini:

1. Apakah rekam jejak Forex menyimpang dari rekam jejak rata-rata dana mapan lainnya?

2. Apakah catatan terlalu konsisten dari waktu ke waktu dibandingkan dengan program lain yang catatannya diverifikasi dan diaudit?

Jika manajer dana Forex atau program akun yang dikelola menyatakan "program saya naik ++ 20% per bulan selama 12 bulan terakhir!"; Anda bisa hampir 100% yakin bahwa manajer itu berbohong, atau dia hanya memiliki beberapa ratus dolar yang dikelola, atau itu adalah operasi perdagangan berpemilik yang tidak membutuhkan dolar investasi publik.

Rasio Sharpe dan Kinerja yang Disesuaikan dengan Risiko

Rasio Sharpe adalah ukuran kinerja yang disesuaikan dengan risiko yang menunjukkan tingkat pengembalian berlebih per unit risiko dalam pengembalian Dana Forex. Dalam menghitung rasio Sharpe, pengembalian berlebih adalah pengembalian di atas dan di atas tingkat pengembalian bebas risiko jangka pendek, dan angka ini dibagi dengan risiko, yang diwakili oleh tahunan keriangan atau deviasi standar.

Rasio Sharpe = (Rp - Rf) / σp

Singkatnya, Rasio Sharpe sama dengan tingkat pengembalian tahunan gabungan dikurangi tingkat pengembalian pada investasi bebas risiko dibagi dengan deviasi standar bulanan tahunan. Semakin tinggi rasio Sharpe, semakin tinggi pengembalian risiko yang disesuaikan. Jika Hasil obligasi Treasury 10 tahun 2%, dan dua program akun terkelola Forex memiliki kinerja yang sama di akhir setiap bulan, program akun terkelola Forex dengan volatilitas P&L intra-bulan terendah akan memiliki rasio sharpe yang lebih tinggi.

Grafik risiko dengan tanda dolar ditangkupkan oleh tangan pria.

Rasio Sharpe adalah metrik manajemen risiko yang penting untuk dipahami investor.

Rasio Sharpe paling sering digunakan untuk mengukur kinerja masa lalu; Namun, ini juga dapat digunakan untuk mengukur pengembalian dana mata uang di masa depan jika pengembalian yang diproyeksikan dan tingkat pengembalian bebas risiko tersedia.

Sekilas: Rekam Jejak Akun Terkelola Forex

Belum lama ini, seorang trader meminta saya untuk meninjau rekam jejaknya, tetapi saya hanya memiliki waktu 5 menit untuk melakukan tinjauan. Apakah mungkin untuk memeriksa rekam jejak dalam lima menit? Jawabannya iya. Hanya perlu beberapa menit untuk menganalisis rekam jejak Forex yang terdokumentasi dengan baik *.

Sayangnya, sebagian besar rekam jejak tidak terorganisir dengan baik dan sulit untuk mendapatkan informasi apapun dari berapa lama pengulas harus membaca dengan teliti statistik perdagangan. Rekam jejak yang terorganisir dengan baik akan memberi tahu pengulas tentang hal-hal berikut (tidak dicantumkan dalam urutan kepentingan):

  1. Nama, lokasi, dan nama program trader Forex.
  2. Yurisdiksi peraturan.
  3. Nama dan lokasi broker.
  4. Jumlah aset yang dikelola.
  5. Puncak ke palung draw-down.
  6. Durasi program perdagangan.
  7. Bulan demi bulan kembali dan AUM.

Tantangan Berinvestasi di Pedagang Valas yang Berkembang

Berinvestasi pada pedagang Forex yang baru muncul (pedagang ini kadang-kadang disebut manajer) bisa sangat bermanfaat, atau bisa sangat mengecewakan. Mirip dengan atletik, mengejar bintang yang sedang naik daun sebelum orang lain memperhatikan bakat seseorang dapat bermanfaat secara finansial baik bagi penemunya maupun yang ditemukan. Umumnya, ketika aset yang dikelola tumbuh, pengembalian menyusut. Dan inilah paradoksnya: semakin lama Anda menunggu rekam jejak trader Forex yang muncul menjadi signifikan secara statistik, semakin besar kemungkinan bahwa manajer akan memperoleh lebih banyak aset yang dikelola dan para manajer. rekam jejak akan menderita karena hukum hasil yang semakin berkurang. Investor dana forex tahu lebih mudah untuk mengelola $ 100 ribu daripada $ 50 juta.

Trader Forex yang Muncul

Seorang pedagang Forex yang sedang berkembang mencari peluang perdagangan. 

Investor yang mengambil kesempatan pertama itu pada pedagang baru bisa menghasilkan banyak uang. Investor awal di Warren Buffet dan dana Paul Tudor Jones sekarang adalah multijutawan, atau mungkin miliarder. Bagaimana seorang investor memilih manajer yang baru muncul adalah seni sekaligus sains.

Seni dan ilmu memilih pedagang mata uang baru akan segera menjadi topik posting blog Dana Forex.

[Baca lebih lajut…]

Drawdowns Dijelaskan

Investasi dikatakan dalam penarikan ketika ekuitas akun jatuh di bawah ekuitas tinggi terakhir akun. Persentase penurunan penurunan harga investasi dari harga puncak terakhirnya. Periode antara level puncak dan palung disebut panjang periode drawdown antara palung, dan pengambilan kembali puncak disebut pemulihan. Penarikan terburuk atau maksimum mewakili puncak tertinggi ke penurunan melalui umur investasi. Laporan drawdown menyajikan data persentase drawdown selama riwayat kinerja program perdagangan yang diurutkan berdasarkan besaran kerugian.

  • Tanggal Mulai: Bulan saat puncak terjadi.
  • Kedalaman: Persentase kerugian dari puncak ke lembah
  • Panjang: Durasi penarikan dalam beberapa bulan dari puncak ke lembah
  • Pemulihan: Jumlah bulan dari lembah ke ketinggian baru