Uwiano wa Sharpe ni kipimo cha utendaji uliobadilishwa kwa hatari ambao unaonyesha kiwango cha kurudi zaidi kwa kila kitengo cha hatari katika Kurudi kwa Fedha za Forex. Katika kuhesabu uwiano wa Sharpe, kurudi kwa ziada ni kurudi juu ya kiwango cha kurudi cha muda mfupi, kisicho na hatari, na takwimu hii imegawanywa na hatari, ambayo inawakilishwa na mwaka tete au kupotoka kwa kiwango.

Uwiano wa Sharpe = (R_p - R_f/ σ_p

Kwa muhtasari, Uwiano wa Sharpe ni sawa na kiwango cha kila mwaka cha kurudi ikiondoa kiwango cha kurudi kwenye uwekezaji usio na hatari uliogawanywa na kupotoka kwa kiwango cha kila mwezi. Kiwango cha juu cha Sharpe, juu ya kurudi kwa hatari. Kama Mazao ya dhamana ya Hazina ya miaka 10 2%, na mipango miwili ya akaunti inayodhibitiwa ya Forex ina utendaji sawa kila mwisho wa mwezi, mpango wa akaunti inayodhibitiwa wa Forex na tete ya chini ya mwezi wa P&L itakuwa na uwiano wa juu zaidi.

Uwiano wa Sharpe ni kipimo muhimu cha usimamizi wa hatari kwa wawekezaji kuelewa.

Uwiano wa Sharpe hutumiwa mara nyingi kupima utendaji wa zamani; hata hivyo, inaweza pia kutumiwa kupima mapato ya mfuko wa sarafu ya baadaye ikiwa mapato yanayotarajiwa na kiwango cha hatari cha kurudi kinapatikana.