Sharpe-förhållandet är ett mått på riskjusterat resultat som anger nivån på meravkastningen per riskenhet i en Forex-avkastning. Vid beräkning av Sharpe-förhållandet är överavkastningen avkastningen utöver den kortsiktiga, riskfria avkastningen, och denna siffra divideras med risken, som representeras av den årliga volatilitet eller standardavvikelse.

Sharpe-förhållande = (R_p - R_f) / σ_p

Sammanfattningsvis är Sharpe-förhållandet lika med den sammansatta årliga avkastningen minus avkastningen på en riskfri investering dividerat med den årliga standardavvikelsen per månad. Ju högre Sharpe-förhållandet desto högre är den riskjusterade avkastningen. Om 10-åriga statsobligationsräntor 2%, och två Forex-hanterade kontoprogram har samma resultat i slutet av varje månad, det Forex-hanterade kontoprogrammet med den lägsta P & L-volatiliteten inom månaden har högre sharpe-förhållande.

Sharpe Ratio är ett viktigt mått för riskhantering för investerare att förstå.

Sharpe-förhållandet används oftast för att mäta tidigare resultat; Det kan dock också användas för att mäta framtida valutafondsavkastning om prognostiserad avkastning och riskfri avkastning finns tillgängliga.