Sharpe-forholdet er et mål på risikojustert ytelse som indikerer nivået på meravkastning per risikoenhet i en Forex Funds avkastning. Ved beregning av Sharpe-forholdet er meravkastningen avkastningen utover den kortsiktige, risikofrie avkastningen, og dette tallet er delt på risikoen, som representeres av den årlige volatilitet eller standardavvik.

Sharpe -forhold = (R_p - R_f) / σ_p

Oppsummert er Sharpe-forholdet lik den sammensatte årlige avkastningen minus avkastningen på en risikofri investering delt på det årlige månedlige standardavviket. Jo høyere Sharpe-forholdet er, desto høyere er den risikojusterte avkastningen. Hvis 10-årige statsobligasjonsrenter 2%, og to Forex-administrerte kontoprogrammer har samme ytelse på slutten av hver måned, det Forex-administrerte kontoprogrammet med den laveste P & L-volatiliteten innen månedene vil ha høyere sharpe ratio.

Sharpe Ratio er en viktig beregning for risikostyring for investorer å forstå.

Sharpe Ratio brukes oftest til å måle tidligere ytelse; det kan imidlertid også brukes til å måle fremtidig valutafondavkastning hvis forventet avkastning og den risikofrie avkastningen er tilgjengelig.