Ny tahan'ny Sharpe sy ny fahombiazan'ny namboarina

Ny tahan'ny Sharpe dia refin'ny fahombiazan'ny fanitsiana mety hitranga izay manondro ny haavon'ny fiverenana tafahoatra isaky ny singa risika amin'ny fiverenan'ny Funds Forex. Amin'ny fikajiana ny tahan'ny Sharpe, ny fihoaram-pefy dia ny fiverenana mihoatra ny tahan'ny fotoana fohy, tsy misy risika ary ny tarehimarika dia mizara ny risika, izay soloin'ny isan-taona volatility na fiviliana mahazatra.

Sharpe Ratio = (R_p - R_f) / σ_p

Raha fintinina, ny Sharpe Ratio dia mitovy amin'ny tahan'ny tamberim-bidy miverina isan-taona, mihena ny tahan'ny fiverenana amin'ny famatsiam-bola tsy misy risika zarain'ny fiviliana fanao isam-bolana. Ny avo kokoa ny tahan'ny Sharpe dia avo kokoa ny fiverenana voalamina amin'ny risika. raha Vokatry ny hetra 10-taona 2%, ary fandaharana kaonty mitantana Forex roa dia manana fahombiazana mitovy amin'ny faran'ny volana isam-bolana, ny programa kaonty tantana Forex miaraka amin'ny fihenan'ny P&L mandritra ny volana ambany indrindra dia hanana ny tahan'ny sharpe ambony.

Ny Sharpe Ratio dia metrika fitantanana risika lehibe ho takatry ny mpampiasa vola.

Ny Sharpe Ratio dia matetika ampiasaina handrefesana ny zava-bita taloha; na izany aza, azo ampiasaina ihany koa izy handrefesana ny famerenam-bola amin'ny ho avy raha toa ka misy ny fiverenana vinavina ary misy ny tahan'ny fiverenana tsy misy ahiana.