Šarpa koeficients ir riska koriģētas darbības rādītājs, kas norāda pārmērīgas peļņas līmeni uz riska vienību Forex fondu ienesīgumā. Aprēķinot Šarpa koeficientu, peļņas pārpalikums ir atdeve, kas pārsniedz īstermiņa bezriska ienesīguma likmi, un šis skaitlis tiek dalīts ar risku, ko atspoguļo gada rādītājs nepastāvība vai standartnovirze.

Sharpe attiecība = (R_p - R_f) / σ_p

Kopumā Šarpes koeficients ir vienāds ar salikto gada atdeves likmi, no kuras atņemta bezriska ieguldījumu atdeves likme, dalīta ar gada vidējo mēneša standartnovirzi. Jo augstāks ir Šarpes koeficients, jo augstāka ir riska koriģētā atdeve. Ja 10 gadu valsts obligāciju ienesīgums 2%, un divām Forex pārvaldīto kontu programmām katra mēneša beigās ir vienāda veiktspēja, Forex pārvaldītā konta programmai ar viszemāko mēneša P&L svārstīgumu būs augstāka Sharpe attiecība.

Šarpes koeficients ir svarīga riska pārvaldības metrika, ko ieguldītāji var saprast.

Šarpes koeficientu visbiežāk izmanto, lai novērtētu iepriekšējo sniegumu; tomēr to var izmantot arī nākotnes valūtas fonda atdeves mērīšanai, ja ir pieejama prognozētā atdeve un bezriska ienesīguma likme.