„Sharpe“ koeficientas yra pagal riziką pakoreguotas rodiklis, rodantis, koks yra „Forex Funds“ grąžos perteklinis pelnas, tenkantis vienam rizikos vienetui. Apskaičiuojant „Sharpe“ santykį, perteklinė grąža yra grąža, viršijanti trumpalaikę, nerizikingą grąžos normą, ir ši suma padalijama iš rizikos, kurią atspindi metinis nepastovumas arba standartinis nuokrypis.

Sharpe santykis = (R_p - R_f) / σ_p

Apibendrinant, „Sharpe“ koeficientas yra lygus sudėtinei metinei grąžos normai, atėmus nerizikingos investicijos grąžos normą, padalytą iš metinio mėnesio standartinio nuokrypio. Kuo didesnis Sharpe santykis, tuo didesnė rizika pakoreguota grąža. Jei 10 metų iždo obligacijų pajamingumas 2%, o dviejų „Forex“ valdomų sąskaitų programų našumas kiekvieno mėnesio pabaigoje yra didesnis, „Forex“ valdomų sąskaitų programoje, kurios mėnesio P&L nepastovumas yra mažiausias, bus didesnis „Sharpe“ santykis.

„Sharpe Ratio“ yra svarbi rizikos valdymo metrika, kurią investuotojai turi suprasti.

Sharpe santykis dažniausiai naudojamas praeities rezultatams įvertinti; tačiau jis taip pat gali būti naudojamas būsimai valiutos fondų grąžai įvertinti, jei yra numatoma grąža ir nerizikinga grąžos norma.