ອັດຕາສ່ວນຂອງ Sharpe ແມ່ນການວັດແທກຂອງການປະຕິບັດການປັບຄວາມສ່ຽງເຊິ່ງສະແດງໃຫ້ເຫັນລະດັບຂອງຜົນຕອບແທນທີ່ເກີນ ກຳ ລັງຂອງຄວາມສ່ຽງໃນຜົນຕອບແທນຂອງກອງທຶນ Forex. ໃນການຄິດໄລ່ອັດຕາສ່ວນຂອງ Sharpe, ຜົນຕອບແທນທີ່ເກີນແມ່ນການກັບມາໃນໄລຍະສັ້ນແລະສູງກວ່າອັດຕາການກັບຄືນໃນໄລຍະສັ້ນແລະບໍ່ມີຄວາມສ່ຽງ, ແລະຕົວເລກນີ້ແບ່ງອອກໂດຍຄວາມສ່ຽງ, ເຊິ່ງສະແດງໂດຍປະ ຈຳ ປີ volatility ຫຼືການບ່ຽງເບນມາດຕະຖານ.

ອັດຕາສ່ວນ Sharpe = (R_p - R_f) / σ_p

ສະຫລຸບລວມແລ້ວ, ອັດຕາສ່ວນຂອງ Sharpe ແມ່ນເທົ່າກັບອັດຕາສ່ວນປະ ​​ຈຳ ປີຂອງຜົນຕອບແທນຈາກອັດຕາການກັບຄືນຂອງການລົງທືນທີ່ບໍ່ມີຄວາມສ່ຽງແບ່ງອອກໂດຍການແບ່ງຕາມມາດຕະຖານປະ ຈຳ ເດືອນປະ ຈຳ ປີ. ອັດຕາສ່ວນຂອງ Sharpe ສູງຂື້ນ, ການກັບຄືນຂອງຄວາມສ່ຽງຈະສູງຂື້ນ. ຖ້າ ຜົນຜະລິດພັນທະບັດຄັງເງິນ 10 ປີ 2%, ແລະສອງໂປແກຼມບັນຊີທີ່ມີການຄຸ້ມຄອງ Forex ມີປະສິດຕິພາບດຽວກັນໃນທ້າຍເດືອນຂອງແຕ່ລະເດືອນ, ໂປແກຼມບັນຊີຄຸ້ມຄອງ Forex ທີ່ມີລະດັບຕໍ່າສຸດໃນລະດັບ P&L ຈະມີອັດຕາການປ່ຽນແປງທີ່ສູງກວ່າ.

ອັດຕາສ່ວນ Sharpe ແມ່ນເຄື່ອງວັດແທກຄວາມສ່ຽງທີ່ ສຳ ຄັນ ສຳ ລັບນັກລົງທຶນເຂົ້າໃຈ.

ອັດຕາສ່ວນ Sharpe ແມ່ນຖືກ ນຳ ໃຊ້ຫຼາຍທີ່ສຸດໃນການວັດຜົນງານທີ່ຜ່ານມາ; ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ມັນຍັງສາມາດ ນຳ ໃຊ້ໃນການວັດຜົນຕອບແທນຂອງກອງທຶນເງິນຕາໃນອະນາຄົດຖ້າມີການຄາດຄະເນຜົນຕອບແທນແລະອັດຕາສ່ຽງໃນການກັບຄືນຈະມີ.