Sharpe თანაფარდობა და რისკის კორექტირებული შესრულება

Sharpe თანაფარდობა არის რისკის მორგებული მაჩვენებლის ზომა, რომელიც მიუთითებს Forex Funds Funds- ის შემოსავლებში რისკის ერთეულზე ზედმეტი მოგების დონეზე. შარპის კოეფიციენტის გაანგარიშებისას, ზედმეტი მოგება არის მოგება მოკლევადიანი, რისკის გარეშე მოგების მაჩვენებლის ზემოთ და ზემოთ და ეს მაჩვენებელი იყოფა რისკზე, რომელიც წარმოდგენილია წლიური არასტაბილურობის ან სტანდარტული გადახრა.

მკვეთრი თანაფარდობა = (რ_p - რ_f) / σ_p

დასკვნის სახით, Sharpe თანაფარდობა ტოლია წლიური საპროცენტო განაკვეთის გამოკლებით უკონტროლო რისკი ინვესტიციისთვის, გაყოფილი წლიური ყოველთვიური სტანდარტული გადახრაზე. რაც უფრო მაღალია Sharpe– ის კოეფიციენტი, მით უფრო მაღალია რისკის რეგულირებადი მოგება. თუკი 10 წლიანი სახაზინო ობლიგაციების სარგებელი 2%, ხოლო Forex- ის მართულ ანგარიშთა ორ პროგრამას იგივე თვისებები აქვს ყოველი თვის ბოლოს, Forex- ის მართული ანგარიშის პროგრამა, რომელსაც აქვს ყველაზე დაბალი შიდა თვის P&L ცვალებადობა, ექნება უფრო მაღალი სიმკვეთრის კოეფიციენტი.

Sharpe Ratio არის მნიშვნელოვანი რისკის მართვის მეტრიკა, რომ ინვესტორებმა გაიგონ.

Sharpe Ratio ყველაზე ხშირად გამოიყენება წარსულის შესრულების გასაზომად; ამასთან, ის ასევე შეიძლება გამოყენებულ იქნას მომავალი სავალუტო ფონდის ანაზღაურების გასაზომად, თუ დაგეგმილი ანაზღაურება და მოგების გარეშე რისკი არსებობს.