Rasio Sharpe lan Kinerja sing Disesuaikan Risiko

Rasio Sharpe minangka ukuran kinerja sing disesuaikan karo risiko sing nuduhake tingkat keluwihan bali saben unit risiko nalika ngasilake Dana Forex. Ing ngitung rasio Sharpe, bali sing keluwih yaiku bali maneh lan ing ndhuwur tarif bali jangka pendek, bebas risiko, lan angka iki dipisahake karo risiko, sing diwakili dening tahunan volatility utawa penyimpangan standar.

Rasio Tajam = (R_p - R_f) / σ_p

Ringkesan, Rasio Sharpe padha karo tingkat bali taunan senyawa dikurangi tarif bali investasi tanpa risiko sing dipérang karo penyimpangan standar saben wulan. Rasio Sharpe sing luwih dhuwur, pengembalian sing diatur karo risiko luwih dhuwur. Yen Hasil obligasi Keuangan 10 taun 2%, lan loro program akun sing dikelola Forex duwe kinerja sing padha ing pungkasan saben wulan, program akun ngatur Forex kanthi volatilitas P&L intra-wulan paling murah bakal duwe rasio sharpe sing luwih dhuwur.

Rasio Sharpe minangka metrik manajemen risiko sing penting kanggo dimangerteni para investor.

Rasio Sharpe paling asring digunakake kanggo ngukur kinerja kepungkur; nanging, iki uga bisa digunakake kanggo ngukur pengembalian dana mata uang mbesuk yen diprakirakake ngasilake lan tingkat pengembalian bebas risiko kasedhiya.