Sharpe ratioa eta arriskua egokitutako errendimendua

Sharpe ratioa Forex Funtsen itzulkinetan arrisku unitateko gehiegizko errentagarritasun maila adierazten duen arriskuari egokitutako errendimendua neurtzen du. Sharpe ratioa kalkulatzerakoan, gehiegizko errendimendua epe laburreko arriskurik gabeko errentagarritasun tasaren gaineko errentagarritasuna da, eta kopuru hori arriskuaren arabera zatitzen da, hau da, urtekortutakoaren arabera. hegazkortasuna edo desbideratze estandarra.

Sharpe ratioa = (R_p - R_f) / σ_p

Laburbilduz, Sharpe Ratioa urteko errentagarritasun-tasa konposatuaren ken da arriskurik gabeko inbertsioaren errentagarritasun-tasa urteko hileko desbideratze estandarraren arabera banatuta. Zenbat eta Sharpe ratioa handiagoa izan, orduan eta handiagoa izango da arriskua doitutako errentagarritasuna. Bada 10 urteko Altxorraren bonuen etekina % 2, eta Forex kudeatutako bi kontu programek hil bakoitzaren amaieran errendimendu bera dute. Hilabete barruko P&L hegazkortasun txikiena duen Forex kudeatutako kontuen programak zorroztasun erlazio handiagoa izango du.

Sharpe Ratioa inbertitzaileek ulertzeko arriskuak kudeatzeko metrika garrantzitsua da.

Sharpe Ratioa iraganeko errendimendua neurtzeko erabiltzen da gehienetan; hala ere, etorkizuneko moneta fondoen errentagarriak neurtzeko ere erabil daiteke, aurreikusitako errentagarritasunak eta arriskurik gabeko errentagarritasun tasa eskuragarri badaude.