Forexi fondid ja standardhälbe mõõtmine

Üks levinumaid mõõtmisi, mida professionaalsed investorid Forexi fondide andmete võrdlemisel kasutavad, on standardhälve. Standardhälve on antud juhul tulude volatiilsuse tase, mõõdetuna protsentides mitme kuu või isegi aasta jooksul. Tasuvuse standardhälve on mõõtmine, millega võrreldakse fondide tootluse muutlikkust koos aastatootluse andmetega. Kui kõik muu on võrdne, paigutab investor oma kapitali madalaima volatiilsusega investeeringusse.

Mis on Forexi kauplemise nõustaja / juht?

Forexi kauplemisnõustaja või kauplemisjuht on füüsiline või juriidiline isik, kes hüvitise saamiseks või kasumi saamiseks nõustab teisi valuutade ostmise või müümise väärtuse või otstarbekuse osas selgesõnalise kasumi eesmärgil. Nõu andmine võib hõlmata kliendikonto üle kauplemisvolituste kasutamist piiratud, tühistatava volikirja kaudu. Forexi kauplemisnõustaja võib olla üksikisik või juriidiline isik. Forexi hallatavate kontode programme saavad juhtida sisemised kauplemisnõustajad, st kauplejad, kes töötavad otse Forexi hallatava konto programm või soovitasid väljastpoolt juhid. Mõisted „juht”, „kaupleja”, „nõustaja” või „kauplemisnõustaja” on omavahel asendatavad.

Järgnevalt on väljamõeldud näide selle kohta, kuidas riskifond töötaks koos kauplemisnõustajaga. Riskimaandusfond nimega ACME Fund, Inc. on kogunud 50 miljonit dollarit Forexi turgudel kaubeldavaks. ACME võtab oma klientidelt ergutustasuna 2% haldustasu ja 20% uutest aktsiakõrgustest. Professionaalses kauplemiskogukonnas nimetatakse seda “2 ja 20” laadimiseks. ACME peab kaasatud kapitaliga kauplemise alustamiseks palgama Forexi kaupleja, nii et ACME vaatab üle kümne erineva valuutakauplemisnõustaja andmed. Pärast nõuetekohase hoolsuse läbimist ja kauplemisnõustajate peamiste mõõdikute, nagu tipptasemel sissenõuded ja teravad suhtarvud, ülevaatamist arvavad ACME analüütikud, et väljamõeldud ettevõte AAA Trading Advisors, Inc. sobib kõige paremini fondi riskiprofiili jaoks. ACME pakub AAA-le protsenti 10% haldustasust ja 2% stiimulitasust. Alati lepitakse kokku protsent, mille ulatuses riskifond maksab välisele kauplemisnõustajale. Sõltuvalt kauplemisjuhi kogemustest ja suutlikkusest uue kapitali haldamiseks võiks kauplemisnõustaja teenida üle 20% sellest, mida riskifond klientidelt oma fondide haldamise eest nõuab.

Korrelatsioon ja Forexi investeeringud

Enne investeeringute tegemist tuleb korrelatsioonist ja Forexi fondide investeeringutest hästi aru saada. Mõistet “korrelatsioon” kasutatakse kahe Forexi fondi investeeringu vahelise suhte kirjeldamiseks. Vastavus määrab, kuidas investeeringud omavahel seotud on. Korrelatsiooni mõõdetakse korrelatsioonikordaja arvutamise teel. Korrelatsioonikordaja on alati –1.0 kuni +1.0. Kui korrelatsioonikordaja on negatiivne arv, on kahe investeeringu suhe negatiivne; st kui üks investeering liigub ülespoole, liigub teine ​​investeering alla. Positiivne korrelatsioonikordaja on positiivne arv, mille korral investeeringud liiguvad samas suunas. Kui korrelatsioonikordaja on null, tähendaks see, et need kaks investeeringut pole korrelatsioonis ja investor võib eeldada, et nad aja jooksul kokku ei liigu. Ideaalis peaks investorite portfelli korrelatsioonikordaja olema nullilähedane kui võimalik. Forexi investeerimisfondide korrelatsioonikordaja on teiste investeeringutega võrreldes üldiselt nullilähedane.

Forexi hallatava kontokaupleja tegevuse hindamine: kas jälgimissalvestus on ainus oluline asi?

Tulpdiagramm näitab suuremat tootlust.

Positiivse tootluse otsimine.

Investorid peaksid eriti tähelepanu pöörama Forexi juhi tulemuste registrile; see ei tohiks aga iseenesest olla ainus põhjus konkreetse Forexi kauplemisnõustaja valimiseks. Avalikustamisdokumendis tuleks täpsustada Forexi hallatava kontohalduri turupõhine lähenemine ja kauplemisstiil. Kui investor valib konkreetse Forexi kaupleja, tuleks see teave koos varasemate andmetega hoolikalt läbi vaadata. Lühiajalises perspektiivis ei pruugi tulemus olla midagi muud kui õnn. Positiivne tulemus pika aja jooksul ja paljude tehingute korral võib viidata sellele, et kaupleja filosoofia ja stiil on tema konkurentidest tugevam. See kehtib eriti juhul, kui varasemad andmed hõlmavad pulli, karu ja tasase kauplemise vahemikke. Oluline on meeles pidada, et varasemad tulemused ei pruugi tingimata näidata tulevasi tulemusi.

Mõned mõõdikud, mida arvestada tähelepanelikult teekonna ülevaatamisel:

  • Kui pikk on rajarekord?
  • Kas see on oskus või on fondijuhil õnne?
  • Kas tulemused on jätkusuutlikud?
  • Halvim tipp-oru kasutuselevõtt: kas saaksite ikkagi raha teenida, isegi kui juhil on selle aasta positiivne tootlus?
  • Hallatavad varad: kas juht kaupleb ja on ebaoluline rahasumma või on tema kogemused osutunud skaalautuvaks ja jätkusuutlikuks?