Коефициентът на Шарп е мярка за коригирана на риска ефективност, която показва нивото на свръх възвръщаемост на единица риск при възвръщаемост на Forex Funds. При изчисляването на коефициента на Шарп, излишната възвръщаемост е възвръщаемостта, надхвърляща краткосрочната, безрискова норма на възвръщаемост и тази цифра се разделя на риска, който се представя от годишната летливост или стандартно отклонение.

Съотношение на Шарп = (R_p - R_f) / σ_p

В обобщение, коефициентът на Шарп е равен на сложната годишна норма на възвръщаемост минус възвръщаемостта на безрискова инвестиция, разделена на годишното месечно стандартно отклонение. Колкото по-висок е коефициентът на Шарп, толкова по-висока е коригираната на риска възвръщаемост. Ако Доходността на 10-годишните съкровищни ​​облигации 2% и две програми за Forex управлявани акаунти имат еднакво представяне в края на всеки месец, програмата за Forex управлявани акаунти с най-ниска променливост на P&L в рамките на месеца ще има по-висок коефициент на рязкост.

Съотношението на Шарп е важен показател за управление на риска, който инвеститорите трябва да разберат.

Коефициентът на Шарп най-често се използва за измерване на минали резултати; той обаче може да се използва и за измерване на бъдещи възвръщаемости на валутния фонд, ако са налице прогнозна възвръщаемост и безрискова норма на възвръщаемост.