English
English
العربية
Nederlands
简体中文
繁體中文
বাংলা
سنڌي
Dansk
Norsk bokmål
Română
Русский
Português
Svenska
Filipino
Polski
Afrikaans
日本語
Shqip
አማርኛ
Հայերեն
Azərbaycan dili
Euskara
Беларуская мова
Bosanski
Български
Català
Cebuano
Chichewa
Corsu
Hrvatski
Čeština
Esperanto
Eesti
Suomi
Français
Galego
ქართული
Deutsch
Ελληνικά
ગુજરાતી
Kreyol ayisyen
Harshen Hausa
Ōlelo Hawaiʻi
עִבְרִית
हिन्दी
Hmong
Magyar
Íslenska
Igbo
Gaelige
Bahasa Indonesia
Italiano
Basa Jawa
ಕನ್ನಡ
Қазақ тілі
ភាសាខ្មែរ
한국어
كوردی
Кыргызча
ພາສາລາວ
Latin
Latviešu valoda
Lietuvių kalba
Lëtzebuergesch
Македонски јазик
Malagasy
Bahasa Melayu
മലയാളം
Maltese
Te Reo Māori
मराठी
Монгол
ဗမာစာ
नेपाली
پښتو
فارسی
ਪੰਜਾਬੀ
Samoan
Gàidhlig
Српски језик
Sesotho
Shona
සිංහල
Slovenčina
Slovenščina
Afsoomaali
Español
Basa Sunda
Kiswahili
Тоҷикӣ
தமிழ்
తెలుగు
ไทย
Türkçe
Українська
اردو
O‘zbekcha
Tiếng Việt
Cymraeg
isiXhosa
יידיש
Yorùbá
ZuluФорекс і волатильність йдуть рука об руку. Forex market волатильність визначається зміною курсу Forex за певний період. Волатильність Форекс, або реальна волатильність, часто вимірюється як нормальне або нормалізоване стандартне відхилення, і термін історична волатильність відноситься до коливань цін, які спостерігалися в минулому, тоді як неявна волатильність відноситься до волатильності, яку ринок Forex очікує в майбутньому, як зазначено. за ціною опціонів Форекс. Неявна волатильність Forex – це ринок опціонів, який активно торгується, який визначається очікуваннями трейдерів Forex щодо того, якою буде реальна волатильність Forex у майбутньому. Волатильність ринку є критичним компонентом оцінки потенційної торгівлі трейдерами Форекс. Якщо ринок занадто мінливий, трейдер може визначити, що ризик занадто високий, щоб вийти на ринок. Якщо волатильність ринку занадто низька, трейдер може зробити висновок про недостатню можливість заробити гроші, тому він вирішить не використовувати свій капітал. Волатильність є одним з найважливіших факторів, які трейдер враховує, коли вирішує, коли і як використовувати свій капітал. Якщо ринок дуже мінливий, трейдер може вирішити використати менше грошей, ніж якщо ринок був менш мінливим. З іншого боку, якщо волатильність низька, трейдер може вирішити використовувати більше капіталу, оскільки ринки з меншою волатильністю можуть запропонувати менший ризик.
Результати пошуку за запитом: волатильність
Фонди Форекс та керовані рахунки - популярні альтернативні інвестиції.
Форекс кошти та керовані рахунки стали популярними альтернативними інвестиціями. Термін «Альтернативні інвестиції» визначається як інвестиційні цінні папери, що торгуються поза традиційними інвестиціями, такими як акції, облігації, готівка чи нерухомість. Індустрія альтернативних інвестицій включає:
- Хедж-фонди.
- Кошти хедж-фондів.
- Керовані ф'ючерсними фондами.
- Керовані рахунки.
- Інші класи нетрадиційних активів.
Інвестиційні менеджери відомі своїми досягненнями абсолютна прибутковість, незважаючи на ринкові умови. Використовуючи стратегічні та науково-дослідні методи інвестування, альтернативні менеджери намагаються забезпечити повну базу активів і переваги, такі як менший ризик за рахунок зниження мінливість з імовірністю поліпшення роботи. Наприклад, валютні кошти і в управлінні менеджери рахунків займаються досягненням абсолютної віддачі незалежно від того, як працюють традиційні ринки, такі як фондовий ринок.
Результати діяльності менеджера фонду Forex не співвідносяться з жодним із традиційних класів активів, перерахованих вище. Наприклад, якщо фондовий ринок США падає, більшість із них Результати діяльності американського радника акціонерного капіталу буде вниз. Однак напрямок фондового ринку США не вплине на результати діяльності менеджера фонду Forex. Отже, додавання валютного фонду або керованого рахунку до портфеля традиційних інвестицій, таких як акції, акції, облігації чи готівка, є прекрасним способом диверсифікувати портфель та потенційно знизити його профіль ризику та волатильності.
Співвідношення Шарпа та ефективність, скоригована на ризик
Коефіцієнт Шарпа - це показник ефективності, скоригованої на ризик, який вказує на рівень надлишкової прибутковості на одиницю ризику у дохідності Фондів Форекс. При розрахунку коефіцієнта Шарпа надлишковий прибуток - це прибуток, який перевищує короткострокову, безризикову норму прибутку, і ця цифра ділиться на ризик, який представлений річною мінливість або стандартне відхилення.
Співвідношення Шарпа = (Rp - Rf) / σp
Підводячи підсумок, коефіцієнт Шарпа дорівнює складеній річній ставці прибутковості за мінусом норми прибутковості безризикових інвестицій, поділеній на щомісячне стандартне відхилення. Чим вище коефіцієнт Шарпа, тим вища коригувана на ризик дохідність. Якщо Прибутковість 10-річних казначейських облігацій 2%, і дві програми керованих рахунків Forex мають однакову ефективність на кінець кожного місяця, програма керованих рахунків Forex з найнижчою волатильністю P&L протягом місяця матиме вищий коефіцієнт різкості.
Коефіцієнт Шарпа є важливою метрикою управління ризиками для розуміння інвесторами.
Коефіцієнт Шарпа найчастіше використовується для вимірювання минулих показників; однак його також можна використовувати для вимірювання прибутковості майбутніх валютних фондів, якщо доступні прогнозовані доходи та безризикова норма прибутковості.
Форекс кошти та вимірювання стандартних відхилень
Одним із найпоширеніших вимірювань, що використовуються професійними інвесторами, коли вони порівнюють послужні дані щодо фондів Forex, є стандартне відхилення. Стандартне відхилення, у цьому випадку, - це рівень волатильності прибутків, виміряний у відсотках протягом багатомісячного або навіть рокового періоду. Стандартне відхилення прибутковості - це показник, який порівнює мінливість прибутковості між фондами у поєднанні з даними річної прибутковості. За інших рівних умов інвестор вкладе свій капітал в інвестицію з найменшою волатильністю.
Про фонди Форекс
ForexFunds.com - це веб-сайт, за допомогою якого інвестори можуть дізнатись більше про інвестування на валютних ринках за допомогою Форекс-фондів, включаючи як програми керованих рахунків, так і хедж-фонди Форекс. Програми рахунків, керовані Forex, і хедж-фонди призначені для того, щоб допомогти інвесторам диверсифікувати свої портфелі Forex або використовуються разом для створення нових портфелів з експозицією на Forex, а також як засіб для фіксації волатильності, яка, як правило, призводить до валют в результаті міжнародних ринкових рухів та економічні та геополітичні події.
Керовані рахунки на Форекс та різноманітні портфелі
Forex може допомогти зменшити ризик в інвестиційному портфелі через різноманітність.
При розумному розподілі керований рахунок Форекс може допомогти зменшити загальний ризик портфеля. Розумний інвестор повинен забезпечити, щоб принаймні частина їх портфеля була розподілена на альтернативний актив, який має потенціал для ефективної роботи, коли інші частини портфеля можуть бути неефективними.
Інші потенційні переваги керованого рахунку Forex можуть включати:
• Історично конкурентна віддача у довгостроковій перспективі
• Повернення, незалежне від традиційних ринків акцій та облігацій
• Доступ до світових ринків
• Унікальна реалізація традиційних та нетрадиційних стилів торгівлі
• Потенційний вплив на сто п'ятдесят ринків у всьому світі
• Ринок Форекс, як правило, має високий ступінь ліквідності.
Якщо це відповідає цілям клієнта, виділення двадцяти-сорока п’яти відсотків типового портфеля на альтернативні інвестиції може збільшити прибуток та нижча волатильність. Оскільки альтернативні інвестиції можуть не реагувати так само, як акції та облігації, на ринкові умови, їх можна використовувати для диверсифікації інвестицій за різними класами активів, що потенційно може призвести до меншої волатильності та зменшення ризику. Хоча це правда, що багато керованих Forex рахунків історично отримували прибуток, проте немає жодних гарантій того, що окрема керована програма Forex продовжить отримувати вигоду в майбутньому. Також немає гарантії того, що окремий керований рахунок Форекс не зазнає збитків у майбутньому.
