Sharpe oranı, bir Forex Fon getirilerindeki risk birimi başına fazla getiri seviyesini gösteren, riske göre ayarlanmış performansın bir ölçüsüdür. Sharpe oranının hesaplanmasında, fazla getiri, kısa vadeli, risksiz getiri oranının üzerinde ve üzerinde getiridir ve bu rakam, yıllıklandırılmış ile temsil edilen riske bölünür. uçuculuk veya standart sapma.

Sharpe Oranı = (R_p - R_f) / σ_p

Özetle, Sharpe Oranı, bileşik yıllık getiri oranı eksi risksiz bir yatırımın getiri oranının yıllıklaştırılmış aylık standart sapmaya bölünmesine eşittir. Sharpe oranı ne kadar yüksekse, riske göre ayarlanmış getiri o kadar yüksek olur. Eğer 10 yıllık Hazine tahvil getirisi % 2 ve Forex tarafından yönetilen iki hesap programı her ayın sonunda aynı performansa sahipse, en düşük ay içi K&Z oynaklığına sahip Forex tarafından yönetilen hesap programı daha yüksek sharpe oranına sahip olacaktır.

Sharpe Oranı, yatırımcıların anlaması gereken önemli bir risk yönetimi metriğidir.

Sharpe Oranı en çok geçmiş performansı ölçmek için kullanılır; ancak, öngörülen getiriler ve risksiz getiri oranı mevcutsa, gelecekteki para birimi fon getirilerini ölçmek için de kullanılabilir.