Risksiz Arbitraj.

Banka Forex bayileri önde gelen katılımcılardır Forex üçgen arbitraj Döviz arbitrajı, fiyatları ilgili döviz çiftlerinde dengede tutar. Bu nedenle, birbirine bağımlı üç karşılık gelen döviz çiftindeki fiyatlar yanlış hizalanırsa, bir arbitraj fırsatı kendini gösterir. Üçgen arbitraj, piyasa riskinden muaftır çünkü ilgili tüm işlemler neredeyse aynı anda yürütülür. Bu arbitraj stratejisinin bir parçası olarak uzun vadeli döviz pozisyonu tutulmaz.

Forex Arbitraj Örneği.

Örneğin, USD/YEN oranı 110 ise ve EUR/USD oranı 1.10 ise, ima edilen EUR/YEN oranı Euro başına 100 Yen'dir. Belirli zamanlarda, birbiriyle ilişkili iki döviz kurundan elde edilen zımni oran, üçüncü döviz çiftinin fiili oranından önemli ölçüde farklıdır. Bu gerçekleştiğinde, tüccarlar reel döviz kuru ile ima edilen döviz kuru arasındaki farktan yararlanarak üçgen arbitraj yapabilirler. Örneğin, EUR/USD ve USD/YEN oranlarından elde edilen zımni EUR/YEN kurunun Euro başına 100 Yen olduğunu, ancak gerçek EUR/YEN kurunun Euro başına 99.9 Yen olduğunu varsayalım. Forex arbitrajcıları 99.9 milyon Euro karşılığında 1 milyon Yen, 1 milyon ABD doları karşılığında 1.100 milyon Euro ve 1.100 milyon YEN karşılığında 100 milyon ABD doları satın alabilir. Üç işlemin ardından, arbitrajcı, başladıkları zamana göre yaklaşık 0.100 bin ABD doları olan 1.0 milyon Yen daha fazla Yen'e sahip olacaktı.

Para Birimi Arbitrajı, Oranların Ayarlanmasına Neden Oluyor.

Uygulamada, döviz arbitrajcıları tarafından Forex fiyatlarına uygulanan baskı, Forex oranlarının daha fazla arbitrajın kârsız olacağı şekilde ayarlanmasına neden olur. Yukarıdaki örnekte, Euro yen karşısında değer kazanacak, ABD doları Euro'ya göre değer kazanacak ve yen ABD doları karşısında değer kazanacaktır. Sonuç olarak, ima edilen EUR/YEN oranı düşerken gerçek EUR/YEN oranı düşecektir. Fiyatlar ayarlanmazsa, arbitrajcılar sonsuz derecede zengin olacaklardı.

Hız ve Düşük Maliyetler Banka Forex Bayilerine Yardımcı Olur.

Bank Forex bayileri, hızlı trader olmaları ve işlem maliyetlerinin nispeten düşük olması nedeniyle doğal arbitrajcılardır. Çoğu tüccar ilgili döviz çiftlerindeki değişikliklerden habersiz olduğunda, bu işlemler genellikle kendilerini hızlı hareket eden piyasalarda gösterirler.