Ang ratio ng Sharpe ay isang sukat ng pagganap na nababagay sa peligro na nagpapahiwatig ng antas ng labis na pagbalik bawat yunit ng peligro sa isang pagbabalik ng Mga Pondo ng Forex. Sa pagkalkula ng ratio ng Sharpe, ang labis na pagbabalik ay ang pagbalik sa itaas at sa itaas ng panandaliang, walang panganib na rate ng pagbabalik, at ang pigura na ito ay nahahati sa peligro, na kinakatawan ng naitalisado pagkasumpungin o karaniwang paglihis.

Sharpe Ratio = (R_p - R_f) / σ_p

Sa buod, ang Sharpe Ratio ay katumbas ng compound taunang rate ng return na binawas ang rate ng pagbalik sa isang peligro na walang puhunan na hinati sa taunang buwanang karaniwang paglihis. Kung mas mataas ang ratio ng Sharpe, mas mataas ang pagbabalik ng inaayos na peligro. Kung 10-taong ani ng Treasury bond 2%, at dalawang mga programa sa pinamamahalaang account ng Forex ay may parehong pagganap sa pagtatapos ng bawat buwan, ang programa ng pinamamahalaang account ng Forex na may pinakamababang intra-buwan na pabagu-bago ng P & L ay magkakaroon ng mas mataas na sharpe ratio.

Ang Sharpe Ratio ay isang mahalagang sukatan sa pamamahala ng peligro para maunawaan ng mga namumuhunan.

Ang Sharpe Ratio ay madalas na ginagamit upang masukat ang nakaraang pagganap; gayunpaman, maaari din itong magamit upang sukatin ang mga pagbabalik ng pondo ng pera sa hinaharap kung inaasahang pagbabalik at ang panganib na walang bayad na rate ng pagbabalik ay magagamit.