Du är här: Hem / arkiv för Hedgefonder / Meriter

Problemet med Forex Trading Track Records

Augusti 6, 2018 by Lämna en kommentar

Forex track recordProblemet med Forex track records är att de är utmanande att verifiera. Ett enkelt sätt att bekräfta en meritlista är att ge den en "sunt förnuft" -revision. Ställ dig själv dessa två enkla frågor:

1. Avviker Forex-rekord från den genomsnittliga meritlistan för andra väletablerade fonder?

2. Är posten för konsekvent över tiden i förhållande till andra program vars register verifieras och granskas?

Om förvaltaren av en Forex-fond eller hanterat kontoprogram säger "mitt program har ökat ++ 20% per månad de senaste 12 månaderna!"; du kan vara nästan 100% säker på att chefen ljuger, eller att han bara har några hundra dollar under förvaltning, eller att det är en egen handelsrörelse som inte behöver allmänhetens investeringsdollar.

Filed Under: Forex hanterade konton, Meriter Märkta med:

Sharpe-förhållandet och riskjusterad prestanda

Augusti 6, 2018 by Lämna en kommentar

Sharpe-förhållandet är ett mått på riskjusterat resultat som anger nivån på meravkastningen per riskenhet i en Forex-avkastning. Vid beräkning av Sharpe-förhållandet är överavkastningen avkastningen utöver den kortsiktiga, riskfria avkastningen, och denna siffra divideras med risken, som representeras av den årliga volatilitet eller standardavvikelse.

Sharpe-förhållande = (Rp - Rf) / σp

Sammanfattningsvis är Sharpe-förhållandet lika med den sammansatta årliga avkastningen minus avkastningen på en riskfri investering dividerat med den årliga standardavvikelsen per månad. Ju högre Sharpe-förhållandet desto högre är den riskjusterade avkastningen. Om 10-åriga statsobligationsräntor 2%, och två Forex-hanterade kontoprogram har samma resultat i slutet av varje månad, det Forex-hanterade kontoprogrammet med den lägsta P & L-volatiliteten inom månaden har högre sharpe-förhållande.

Riskdiagram med dollartecken som koppas av en mans händer.

Sharpe Ratio är ett viktigt mått för riskhantering för investerare att förstå.

Sharpe-förhållandet används oftast för att mäta tidigare resultat; Det kan dock också användas för att mäta framtida valutafondsavkastning om prognostiserad avkastning och riskfri avkastning finns tillgängliga.

Filed Under: Forex-fonder, Meriter Märkta med: ,

I korthet: Forex-hanterade kontospår

Augusti 6, 2018 by Lämna en kommentar

För inte så länge sedan bad en näringsidkare mig att granska sin meritlista, men jag hade bara 5 minuter på mig att göra granskningen. Är det möjligt att granska ett resultat på fem minuter? Svaret är ja. Det borde bara ta några minuter att analysera en väldokumenterad Forex track record *.

Tyvärr är de flesta banrekord dåligt organiserade och svåra att skaffa information från oavsett hur länge granskaren måste granska handelsstatistiken. Välorganiserade banrekord kommer att berätta för granskaren följande (listas inte i ordningens betydelse):

  1. Forex-handlarens namn, plats och programmets namn.
  2. Lagstadgad behörighet.
  3. Mäklarnas namn och plats.
  4. Antalet tillgångar som förvaltas.
  5. Peak to trough-neddragning.
  6. Längd på handelsprogrammet.
  7. Månadsvis månadsavkastning och AUM.
Filed Under: Forex hanterade konton, Meriter Märkta med:

Utmaningarna med att investera i nya valutahandlare

Augusti 6, 2018 by Lämna en kommentar

Att investera i nya valutahandlare (dessa handlare kallas ibland chefer) kan vara extremt givande, eller det kan vara extremt nedslående. På samma sätt som friidrott kan det vara ekonomiskt givande för både upptäckaren och den upptäckta att fånga en stigande stjärna innan någon annan märker en persons talanger. När tillgångar under förvaltning växer minskar generellt avkastningen. Och här är paradoxen: ju längre du väntar på att en framväxande Forex-näringsidkare ska bli statistiskt signifikant, desto mer sannolikt är det att den chefen kommer att förvärva fler tillgångar under förvaltning och cheferna track record kommer att lida på grund av lagen om minskande avkastning. Forex-investerare vet att det är lättare att hantera 100 50 dollar än XNUMX miljoner dollar.

Framväxande Forex Trader

En växande Forex-handlare som letar efter handelsmöjligheter. 

Investerare som tar den första chansen på nya näringsidkare kan tjäna en förmögenhet. De initiala investerarna i Warren Buffet och Paul Tudor Jones-fonderna är nu multimillionärer, eller möjligen miljardärer. Hur en investerare väljer en framväxande chef är lika mycket en konst som det är vetenskapen.

Konsten och vetenskapen att välja nya valutahandlare kommer snart att vara ett ämne i Forex Funds blogginlägg.

[Läs mer…]

Filed Under: Forex-fonder, Forex hanterade konton, Hedgefonder, Meriter Märkta med: ,

Fördelningar förklarade

Augusti 6, 2018 by Lämna en kommentar

En investering sägs vara i en neddragning när kontokapitalet sjunker under kontots senaste kapitalhöjd. Neddragningsprocentens nedgång i priset på en investering från dess senaste topppris. Perioden mellan toppnivån och tråget kallas längden på neddragningsperioden mellan tråget och återfångandet av toppen kallas återhämtningen. Den värsta eller maximala utnyttjandet representerar den högsta toppnivån för nedgång under en investerings livslängd. Neddragningsrapporten presenterar uppgifter om de procentuella uttagen under handelsprogrammets resultathistorik rangordnad i storleksordningen förlust.

  • Startdatum: Månad i vilken topp inträffar.
  • Djup: Procentuell förlust från topp till dal
  • Längd: Varaktighet för neddragning i månader från topp till dal
  • Återhämtning: Antal månader från dal till ny höjd
Filed Under: Neddragningar, Forex-fonder, Forex hanterade konton, Meriter Märkta med: , ,

Forex-fonder och standardavvikelsemätningen

Augusti 5, 2018 by Lämna en kommentar

En av de vanligaste mätningarna som används av professionella investerare när de jämför Forex-fondsrekord är standardavvikelsen. Standardavvikelse är i detta fall nivån på avkastningens volatilitet mätt i procent under en period av många månader eller till och med år. Standardavvikelsen för avkastning är ett mått som jämför variationen i avkastningen mellan fonder i kombination med data från årlig avkastning. Allt annat lika, kommer en investerare att använda sitt kapital i investeringen med lägst volatilitet.

Filed Under: Forex-fonder, Forex hanterade konton, Meriter Märkta med:
en English
en Englishar العربيةnl Nederlandszh-CN 简体中文zh-TW 繁體中文bn বাংলাsd سنڌيda Danskno Norsk bokmålro Românăru Русскийpt Portuguêssv Svenskatl Filipinopl Polskiaf Afrikaansja 日本語sq Shqipam አማርኛhy Հայերենaz Azərbaycan dilieu Euskarabe Беларуская моваbs Bosanskibg Българскиca Catalàceb Cebuanony Chichewaco Corsuhr Hrvatskics Čeština‎eo Esperantoet Eestifi Suomifr Françaisgl Galegoka ქართულიde Deutschel Ελληνικάgu ગુજરાતીht Kreyol ayisyenha Harshen Hausahaw Ōlelo Hawaiʻiiw עִבְרִיתhi हिन्दीhmn Hmonghu Magyaris Íslenskaig Igboga Gaeligeid Bahasa Indonesiait Italianojw Basa Jawakn ಕನ್ನಡkk Қазақ тіліkm ភាសាខ្មែរko 한국어ku كوردی‎ky Кыргызчаlo ພາສາລາວla Latinlv Latviešu valodalt Lietuvių kalbalb Lëtzebuergeschmk Македонски јазикmg Malagasyms Bahasa Melayuml മലയാളംmt Maltesemi Te Reo Māorimr मराठीmn Монголmy ဗမာစာne नेपालीps پښتوfa فارسیpa ਪੰਜਾਬੀsm Samoangd Gàidhligsr Српски језикst Sesothosn Shonasi සිංහලsk Slovenčinasl Slovenščinaso Afsoomaalies Españolsu Basa Sundasw Kiswahilitg Тоҷикӣta தமிழ்te తెలుగుth ไทยtr Türkçeuk Українськаur اردوuz O‘zbekchavi Tiếng Việtcy Cymraegxh isiXhosayi יידישyo Yorùbázu Zulu