English
English
العربية
Nederlands
简体中文
繁體中文
বাংলা
سنڌي
Dansk
Norsk bokmål
Română
Русский
Português
Svenska
Filipino
Polski
Afrikaans
日本語
Shqip
አማርኛ
Հայերեն
Azərbaycan dili
Euskara
Беларуская мова
Bosanski
Български
Català
Cebuano
Chichewa
Corsu
Hrvatski
Čeština
Esperanto
Eesti
Suomi
Français
Galego
ქართული
Deutsch
Ελληνικά
ગુજરાતી
Kreyol ayisyen
Harshen Hausa
Ōlelo Hawaiʻi
עִבְרִית
हिन्दी
Hmong
Magyar
Íslenska
Igbo
Gaelige
Bahasa Indonesia
Italiano
Basa Jawa
ಕನ್ನಡ
Қазақ тілі
ភាសាខ្មែរ
한국어
كوردی
Кыргызча
ພາສາລາວ
Latin
Latviešu valoda
Lietuvių kalba
Lëtzebuergesch
Македонски јазик
Malagasy
Bahasa Melayu
മലയാളം
Maltese
Te Reo Māori
मराठी
Монгол
ဗမာစာ
नेपाली
پښتو
فارسی
ਪੰਜਾਬੀ
Samoan
Gàidhlig
Српски језик
Sesotho
Shona
සිංහල
Slovenčina
Slovenščina
Afsoomaali
Español
Basa Sunda
Kiswahili
Тоҷикӣ
தமிழ்
తెలుగు
ไทย
Türkçe
Українська
اردو
O‘zbekcha
Tiếng Việt
Cymraeg
isiXhosa
יידיש
Yorùbá
ZuluForex och volatilitet går hand i hand. Forex marknaden volatiliteten bestäms av rörelsen hos en Forex-kurs under en period. Forexvolatilitet, eller verklig volatilitet, mäts ofta som en normal eller normaliserad standardavvikelse, och termen historisk volatilitet hänvisar till de prisvariationer som observerats i det förflutna, medan implicit volatilitet hänvisar till den volatilitet som Forex-marknaden förväntar sig i framtiden enligt vad som anges. av priset på Forex-optionerna. Underförstådd Forex-volatilitet är en aktivt handlad alternativmarknad som bestäms av Forex-handlares förväntningar på vilken verklig Forex-volatilitet kommer att vara i framtiden. Marknadsvolatilitet är en kritisk komponent i en Forex-handlares utvärdering av en potentiell handel. Om marknaden blir för volatil kan handlaren avgöra att risken är för hög för att komma in på marknaden. Om marknadsvolatiliteten är för låg kan handlaren dra slutsatsen att det inte finns tillräckliga möjligheter att tjäna pengar så han skulle välja att inte använda sitt kapital. Volatilitet är en av de mest kritiska faktorerna som en handlare överväger när han bestämmer sig för när och hur han ska använda sitt kapital. Om en marknad är mycket volatil kan en handlare välja att använda mindre pengar än om marknaden var mindre volatil. Å andra sidan, om volatiliteten är låg, kan en handlare välja att använda mer kapital eftersom marknader med lägre volatilitet kan erbjuda mindre risk.
Sökresultat för: volatility
Forex-fonder och förvaltade konton är populära alternativa investeringar.
Forex-fonder och förvaltade konton har blivit populära alternativa investeringar. Uttrycket "alternativa investeringar" definieras som värdepappershandel utanför traditionella investeringar som aktier, obligationer, kontanter eller fastigheter. Den alternativa investeringsbranschen inkluderar:
- Hedgefonder.
- Hedgefondernas medel.
- Förvaltade futuresfonder.
- Hanterade konton.
- Andra icke-traditionella tillgångsslag.
Investeringsförvaltare är kända för att leverera absolut avkastning, trots marknadsförhållandena. Genom att använda strategidrivna och forskningsstödda investeringsmetoder försöker alternativa förvaltare tillhandahålla en heltäckande tillgångsbas och fördelar som mindre risk genom lägre volatilitet med sannolikheten för förbättrad prestanda. Till exempel valutafonder och förvaltade kontoansvariga arbetar med att leverera absolut avkastning oavsett hur de traditionella marknaderna, som aktiemarknaden, presterar.
Forex-fondförvaltares resultat kommer inte att korreleras med någon av de konventionella tillgångsslag som anges ovan. Till exempel, om den amerikanska aktiemarknaden är nere, mest Amerikanska aktierådgivares resultat kommer att vara nere. Inriktningen på den amerikanska aktiemarknaden kommer dock inte att påverka en Forex-fondförvaltares resultat. Följaktligen är att lägga till en valutafond eller ett förvaltat konto till en portfölj med traditionella investeringar, såsom aktier, aktier, obligationer eller kontanter, ett utmärkt sätt att diversifiera en portfölj och eventuellt minska risk- och volatilitetsprofilen.
Sharpe-förhållandet och riskjusterad prestanda
Sharpe-förhållandet är ett mått på riskjusterat resultat som anger nivån på meravkastningen per riskenhet i en Forex-avkastning. Vid beräkning av Sharpe-förhållandet är överavkastningen avkastningen utöver den kortsiktiga, riskfria avkastningen, och denna siffra divideras med risken, som representeras av den årliga volatilitet eller standardavvikelse.
Sharpe-förhållande = (Rp - Rf) / σp
Sammanfattningsvis är Sharpe-förhållandet lika med den sammansatta årliga avkastningen minus avkastningen på en riskfri investering dividerat med den årliga standardavvikelsen per månad. Ju högre Sharpe-förhållandet desto högre är den riskjusterade avkastningen. Om 10-åriga statsobligationsräntor 2%, och två Forex-hanterade kontoprogram har samma resultat i slutet av varje månad, det Forex-hanterade kontoprogrammet med den lägsta P & L-volatiliteten inom månaden har högre sharpe-förhållande.
Sharpe Ratio är ett viktigt mått för riskhantering för investerare att förstå.
Sharpe-förhållandet används oftast för att mäta tidigare resultat; Det kan dock också användas för att mäta framtida valutafondsavkastning om prognostiserad avkastning och riskfri avkastning finns tillgängliga.
Forex-fonder och standardavvikelsemätningen
En av de vanligaste mätningarna som används av professionella investerare när de jämför Forex-fondsrekord är standardavvikelsen. Standardavvikelse är i detta fall nivån på avkastningens volatilitet mätt i procent under en period av många månader eller till och med år. Standardavvikelsen för avkastning är ett mått som jämför variationen i avkastningen mellan fonder i kombination med data från årlig avkastning. Allt annat lika, kommer en investerare att använda sitt kapital i investeringen med lägst volatilitet.
Om Forex-fonder
ForexFunds.com är en webbplats som investerare kan använda för att lära sig mer om att investera i valutamarknader med Forex-fonder, inklusive både Forex-hanterade kontoprogram och Forex-hedgefonder. Forexhanterade kontoprogram och hedgefonder är båda utformade för att hjälpa investerare att diversifiera sina Forex-portföljer eller användas i samband med att bygga nya portföljer med exponering för Forex, och som ett sätt att fånga volatilitet som vanligtvis resulterar i valutor som ett resultat av internationella marknadsrörelser och ekonomiska och geopolitiska händelser.
Hanterade valutakonton och diversifierade portföljer
Forex kan hjälpa till att minska risken i en investeringsportfölj genom mångfald.
Med försiktig fördelning kan ett hanterat Forex-konto bidra till att minska den totala risken för en portfölj. En förnuftig investerare bör se till att åtminstone en del av portföljen tilldelas en alternativ tillgång som har potential att prestera bra när andra delar av portföljen kan vara underpresterande.
Andra potentiella fördelar med ett hanterat Forex-konto kan inkludera:
• Historiskt konkurrenskraftig avkastning på längre sikt
• Avkastning oberoende av traditionella aktie- och obligationsmarknader
• Tillgång till globala marknader
• Den unika implementeringen av konventionella och icke-traditionella handelsstilar
• Potentiell exponering för så många som hundra femtio marknader globalt
• Forexmarknaden har vanligtvis en hög grad av likviditet.
Om det är lämpligt för en kunds mål kan avsättning av tjugo till fyrtiofem procent av en typisk portfölj till alternativa investeringar öka avkastningen och lägre volatilitet. Eftersom alternativa investeringar kanske inte reagerar på samma sätt som aktier och obligationer till marknadsförhållandena kan de användas för att diversifiera investeringar över olika tillgångsslag, vilket kan leda till mindre volatilitet och mindre risk. Det är sant att många Forex-hanterade konton historiskt har tjänat, men det finns ingen garanti för att ett enskilt hanterat Forex-program kommer att fortsätta att gynna i framtiden. Det finns heller ingen garanti för att ett enskilt hanterat Forex-konto inte kommer att drabbas av förluster i framtiden.
