Babandingan Sharpe mangrupikeun ukuran kinerja anu disaluyukeun sareng résiko anu nunjukkeun tingkat kaleuwihan balik per unit résiko dina pangembalian Dana Forex. Dina ngitung rasio Sharpe, kaleuwihan balik nyaéta balik deui dina luhur jangka pondok, tingkat bébas bébas résiko, sareng angka ieu dibagi ku résiko, anu diwakilan ku taunan volatility atanapi simpangan baku.

Rasio Sharpe = (Urang Sunda_p - Urang Sunda_f) / σ_p

Ringkesna, Rasio Sharpe sami sareng tingkat taunan tingkat pengembalian dikurangan tingkat pengembalian dina investasi bebas résiko dibagi ku simpangan standar bulanan taunan. Beuki luhur babandingan Sharpe, beuki luhur résiko anu disaluyukeun sareng résiko. Upami Ngahasilkeun obligasi perbendaharaan 10 taun 2%, sareng dua program akun anu dikelola Forex gaduh kinerja anu sami dina unggal akhir bulan, program akun anu dikelola Forex kalayan volatilitas P&L intra-bulan anu paling handap bakal ngagaduhan rasio sharpe anu langkung luhur.

Rasio Sharpe mangrupikeun métrik manajemén résiko anu penting pikeun investor ngartos.

Rasio Sharpe paling sering dianggo pikeun ngukur kinerja anu katukang; kumaha ogé, éta ogé tiasa dianggo pikeun ngukur pangembalian dana mata uang kahareup upami diangkirkeun pangunjung sareng tingkat résiko pangiriman gratis aya.