Шарпов однос је мера учинка прилагођеног ризику који указује на ниво вишка приноса по јединици ризика у повраћају из Форек фондова. При израчунавању Схарпе-овог коефицијента, вишак приноса је принос који прелази краткорочну, безризну стопу приноса, а ова цифра је подељена ризиком који је представљен на годишњем нивоу несталност или стандардна девијација.

Шарпов однос = (Р._p - Р._f) / σ_p

Укратко, Схарпе-ов однос једнак је сложеној годишњој стопи приноса умањеној за стопу поврата на безризну инвестицију подељену са годишњим месечним стандардним одступањем. Што је већи однос Схарпе-а, то је већи ризик прилагођен повраћају. Ако Доносе се десетогодишње државне обвезнице 2%, а два програма Форек управљаних рачуна имају исте перформансе на крају сваког месеца, Форек управљани рачун рачуна са најнижом нестабилношћу П&Л током месеца имаће већи однос оштрине.

Шарпов однос је важан показатељ управљања ризиком који инвеститори могу да разумеју.

Шарпов однос се најчешће користи за мерење прошлих перформанси; међутим, такође се може користити за мерење будућих приноса девизних фондова ако су доступни предвиђени приноси и стопа без приноса.