English
English
العربية
Nederlands
简体中文
繁體中文
বাংলা
سنڌي
Dansk
Norsk bokmål
Română
Русский
Português
Svenska
Filipino
Polski
Afrikaans
日本語
Shqip
አማርኛ
Հայերեն
Azərbaycan dili
Euskara
Беларуская мова
Bosanski
Български
Català
Cebuano
Chichewa
Corsu
Hrvatski
Čeština
Esperanto
Eesti
Suomi
Français
Galego
ქართული
Deutsch
Ελληνικά
ગુજરાતી
Kreyol ayisyen
Harshen Hausa
Ōlelo Hawaiʻi
עִבְרִית
हिन्दी
Hmong
Magyar
Íslenska
Igbo
Gaelige
Bahasa Indonesia
Italiano
Basa Jawa
ಕನ್ನಡ
Қазақ тілі
ភាសាខ្មែរ
한국어
كوردی
Кыргызча
ພາສາລາວ
Latin
Latviešu valoda
Lietuvių kalba
Lëtzebuergesch
Македонски јазик
Malagasy
Bahasa Melayu
മലയാളം
Maltese
Te Reo Māori
मराठी
Монгол
ဗမာစာ
नेपाली
پښتو
فارسی
ਪੰਜਾਬੀ
Samoan
Gàidhlig
Српски језик
Sesotho
Shona
සිංහල
Slovenčina
Slovenščina
Afsoomaali
Español
Basa Sunda
Kiswahili
Тоҷикӣ
தமிழ்
తెలుగు
ไทย
Türkçe
Українська
اردو
O‘zbekcha
Tiếng Việt
Cymraeg
isiXhosa
יידיש
Yorùbá
ZuluФорек и волатилност иду руку под руку. Форек тржишту волатилност је одређена кретањем Форек курса током периода. Форек волатилност, или реална волатилност, се често мери као нормална или нормализована стандардна девијација, а термин историјска волатилност се односи на варијације цена примећене у прошлости, док се подразумевана волатилност односи на волатилност коју Форек тржиште очекује у будућности као што је назначено. по цени Форек опција. Имплицитна волатилност Форек-а је тржиште опција којима се активно тргује, а одређује се на основу очекивања Форек трговаца о томе каква ће бити стварна Форек волатилност у будућности. Нестабилност тржишта је критична компонента процене потенцијалне трговине Форек трговцима. Ако је тржиште превише нестабилно, трговац може утврдити да је ризик превисок за улазак на тржиште. Ако је волатилност тржишта прениска, трговац би могао закључити да нема довољно могућности да заради новац па би одлучио да не располаже свој капитал. Променљивост је један од најкритичнијих фактора које трговац узима у обзир када одлучује када и како да користи свој капитал. Ако је тржиште веома нестабилно, трговац би могао изабрати да уложи мање новца него ако је тржиште мање променљиво. С друге стране, ако је волатилност ниска, трговац би могао одлучити да користи више капитала јер тржишта ниже волатилности могу понудити мањи ризик.
Резултати претраге за: волатилност
Форек фондови и управљани рачуни су популарне алтернативне инвестиције.
Форек фондови и управљани рачуни постали су популарна алтернативна улагања. Термин „Алтернативне инвестиције“ дефинисан је као инвестициона хартија од вредности која се тргује изван традиционалних инвестиција попут акција, обвезница, готовине или некретнина. Алтернативна инвестициона индустрија укључује:
- Хеџ фондови.
- Средства хеџ фондова.
- Управљани фјучерс фондови.
- Управљани рачуни.
- Остале нетрадиционалне класе имовине.
Инвестициони менаџери су познати по испоруци апсолутни приноси, упркос тржишним условима. Користећи методе улагања засноване на стратегији и истраживања, алтернативни менаџери покушавају да обезбеде свеобухватну базу средстава и користи као што је мањи ризик кроз ниже несталност са вероватноћом побољшања перформанси. На пример, девизна средства и којима се управља менаџери рачуна се баве испоруком апсолутних приноса без обзира на то како традиционална тржишта, попут берзе, раде.
Учинци менаџера Форек фонда неће бити повезани са било којом од конвенционалних класа горе наведених средстава. На пример, ако је америчко тржиште акција у паду, већина Учинак америчког саветника за капитал биће доле. Међутим, правац америчког тржишта акција неће утицати на перформансе менаџера Форек фонда. Сходно томе, додавање валутног фонда или управљаног рачуна портфељу традиционалних инвестиција, као што су акције, акције, обвезнице или готовина, одличан је начин за диверзификацију портфеља и потенцијално смањење његовог профила ризика и нестабилности.
Шарпов однос и перформансе прилагођене ризику
Шарпов однос је мера учинка прилагођеног ризику који указује на ниво вишка приноса по јединици ризика у повраћају из Форек фондова. При израчунавању Схарпе-овог коефицијента, вишак приноса је принос који прелази краткорочну, безризну стопу приноса, а ова цифра је подељена ризиком који је представљен на годишњем нивоу несталност или стандардна девијација.
Шарпов однос = (Р.p - Р.f) / σp
Укратко, Схарпе-ов однос једнак је сложеној годишњој стопи приноса умањеној за стопу поврата на безризну инвестицију подељену са годишњим месечним стандардним одступањем. Што је већи однос Схарпе-а, то је већи ризик прилагођен повраћају. Ако Доносе се десетогодишње државне обвезнице 2%, а два програма Форек управљаних рачуна имају исте перформансе на крају сваког месеца, Форек управљани рачун рачуна са најнижом нестабилношћу П&Л током месеца имаће већи однос оштрине.
Шарпов однос је важан показатељ управљања ризиком који инвеститори могу да разумеју.
Шарпов однос се најчешће користи за мерење прошлих перформанси; међутим, такође се може користити за мерење будућих приноса девизних фондова ако су доступни предвиђени приноси и стопа без приноса.
Форек фондови и мерење стандардне девијације
Једно од најчешћих мерења које користе професионални инвеститори када упоређују евиденције о Форек фондовима је стандардно одступање. Стандардно одступање, у овом случају, је ниво колебљивости приноса измерен у процентима у периоду од више месеци или чак година. Стандардна девијација приноса је мерење које упоређује варијабилност приноса између фондова у комбинацији са подацима из годишњих приноса. Уз све остале услове, инвеститор ће уложити свој капитал у инвестицију са најмањом променљивошћу.
О Форек фондовима
ФорекФундс.цом је веб локација коју инвеститори могу да користе да би сазнали више о улагању на девизна тржишта користећи Форек фондове, укључујући и Форек управљане програме рачуна и Форек хедге фондове. Програми Форек управљаних рачуна и хеџ фондови дизајнирани су да помогну инвеститорима да диверзификују своје Форек портфеље или се користе заједно за изградњу нових портфеља са изложеношћу Форек-у и као средство за хватање колебљивости која обично резултира у валутама као резултат међународних кретања на тржишту и економских и геополитичких догађаја.
Управљани Форек рачуни и разнолики портфељи
Форек може да помогне у смањењу ризика у инвестиционом портфељу кроз разноликост.
Уз опрезну расподелу, управљани Форек рачун може да помогне да се смањи укупни ризик портфеља. Разуман инвеститор треба да осигура да је барем део њиховог портфеља додељен алтернативној имовини која има потенцијал да има добре резултате када други делови портфеља могу бити лошији.
Остале потенцијалне користи управљаног Форек рачуна могу да укључују:
• Историјски гледано конкурентни повраћај на дужи рок
• Повраћај независан од традиционалних тржишта акција и обвезница
• Приступ глобалним тржиштима
• Јединствена примена конвенционалних и нетрадиционалних стилова трговања
• Потенцијална изложеност чак сто педесет тржишта широм света
• Форек тржиште обично има висок степен ликвидности.
Ако је то прикладно циљевима клијента, посвећивање двадесет до четрдесет пет посто типичног портфеља алтернативним улагањима може повећати принос и нижа волатилност. Будући да алтернативне инвестиције можда неће реаговати на исти начин као акције и обвезнице на тржишне услове, могу се користити за диверзификацију улагања у различите класе имовине, што потенцијално може довести до мање волатилности и мањег ризика. Иако је тачно да су многи Форек рачуни којима је управљао у прошлости профитирали, не постоји гаранција да ће појединачни Форек програм којим ће управљати и даље имати користи. Такође не постоји гаранција да појединачни управљани Форек рачун неће претрпети губитке у будућности.
