Raporti Sharpe dhe Performanca e Rregulluar e Rrezikut

Raporti Sharpe është një masë e performancës së rregulluar ndaj rrezikut që tregon nivelin e kthimit të tepërt për njësi të rrezikut në kthimet e Fondeve Forex. Në llogaritjen e raportit Sharpe, kthimi i tepërt është kthimi mbi dhe mbi normën e kthimit afatshkurtër, pa rrezik, dhe kjo shifër ndahet nga rreziku, i cili përfaqësohet nga paqëndrueshmëri ose devijimi standard.

Raporti i Sharpe = (R_p - R_f) / σ_p

Në përmbledhje, Raporti Sharpe është i barabartë me normën e komplikuar vjetore të kthimit minus normën e kthimit në një investim pa rrezik, të ndarë me devijimin standard vjetor mujor. Sa më i lartë të jetë raporti Sharpe, aq më i lartë është kthimi i rregulluar nga rreziku. Nëse Rendimenti i bonove të thesarit 10-vjeçare 2%, dhe dy programe të llogarisë së menaxhuar në Forex kanë të njëjtën performancë në fund të çdo muaji, programi i llogarisë së menaxhuar Forex me paqëndrueshmërinë më të ulët brenda muajit P&L do të ketë raportin më të lartë të mprehtësisë.

Raporti Sharpe është një metrikë e rëndësishme e menaxhimit të rrezikut që investitorët të kuptojnë.

Raporti Sharpe përdoret më shpesh për të matur performancën e së kaluarës; megjithatë, mund të përdoret gjithashtu për të matur kthimet e fondeve të ardhshme të monedhës nëse janë të disponueshme kthimet e parashikuara dhe norma e kthimit pa rrezik.