Forex in volatilnost gresta z roko v roki.  Forex trgu volatilnost je določena z gibanjem tečaja Forex v določenem obdobju. Nestanovitnost Forex ali realna volatilnost se pogosto meri kot normalno ali normalizirano standardno odstopanje, izraz zgodovinska volatilnost pa se nanaša na variacije cen, opažene v preteklosti, medtem ko se implicitna volatilnost nanaša na volatilnost, ki jo trg Forex pričakuje v prihodnosti, kot je navedeno. po ceni Forex opcij. Implicitna volatilnost Forexa je trg opcij, s katerim se aktivno trguje, odvisno od pričakovanj Forex trgovcev glede tega, kakšna bo dejanska volatilnost Forexa v prihodnosti. Nestanovitnost trga je kritična sestavina ocene potencialne trgovine Forex trgovcem. Če je trg preveč nestanoviten, lahko trgovec ugotovi, da je tveganje previsoko za vstop na trg. Če je nestanovitnost trga prenizka, lahko trgovec sklene, da ni dovolj priložnosti za zaslužek, zato bi se odločil, da svojega kapitala ne bo uporabil. Nestanovitnost je eden najbolj kritičnih dejavnikov, ki jih trgovec upošteva, ko se odloča, kdaj in kako bo uporabil svoj kapital. Če je trg zelo nestanoviten, se lahko trgovec odloči, da bo porabil manj denarja, kot če bi bil trg manj nestanoviten. Po drugi strani pa se lahko trgovec, če je volatilnost nizka, odloči za uporabo več kapitala, ker lahko trgi z manjšo volatilnostjo ponujajo manjše tveganje.