English
English
العربية
Nederlands
简体中文
繁體中文
বাংলা
سنڌي
Dansk
Norsk bokmål
Română
Русский
Português
Svenska
Filipino
Polski
Afrikaans
日本語
Shqip
አማርኛ
Հայերեն
Azərbaycan dili
Euskara
Беларуская мова
Bosanski
Български
Català
Cebuano
Chichewa
Corsu
Hrvatski
Čeština
Esperanto
Eesti
Suomi
Français
Galego
ქართული
Deutsch
Ελληνικά
ગુજરાતી
Kreyol ayisyen
Harshen Hausa
Ōlelo Hawaiʻi
עִבְרִית
हिन्दी
Hmong
Magyar
Íslenska
Igbo
Gaelige
Bahasa Indonesia
Italiano
Basa Jawa
ಕನ್ನಡ
Қазақ тілі
ភាសាខ្មែរ
한국어
كوردی
Кыргызча
ພາສາລາວ
Latin
Latviešu valoda
Lietuvių kalba
Lëtzebuergesch
Македонски јазик
Malagasy
Bahasa Melayu
മലയാളം
Maltese
Te Reo Māori
मराठी
Монгол
ဗမာစာ
नेपाली
پښتو
فارسی
ਪੰਜਾਬੀ
Samoan
Gàidhlig
Српски језик
Sesotho
Shona
සිංහල
Slovenčina
Slovenščina
Afsoomaali
Español
Basa Sunda
Kiswahili
Тоҷикӣ
தமிழ்
తెలుగు
ไทย
Türkçe
Українська
اردو
O‘zbekcha
Tiếng Việt
Cymraeg
isiXhosa
יידיש
Yorùbá
ZuluForex in volatilnost gresta z roko v roki. Forex trgu volatilnost je določena z gibanjem tečaja Forex v določenem obdobju. Nestanovitnost Forex ali realna volatilnost se pogosto meri kot normalno ali normalizirano standardno odstopanje, izraz zgodovinska volatilnost pa se nanaša na variacije cen, opažene v preteklosti, medtem ko se implicitna volatilnost nanaša na volatilnost, ki jo trg Forex pričakuje v prihodnosti, kot je navedeno. po ceni Forex opcij. Implicitna volatilnost Forexa je trg opcij, s katerim se aktivno trguje, odvisno od pričakovanj Forex trgovcev glede tega, kakšna bo dejanska volatilnost Forexa v prihodnosti. Nestanovitnost trga je kritična sestavina ocene potencialne trgovine Forex trgovcem. Če je trg preveč nestanoviten, lahko trgovec ugotovi, da je tveganje previsoko za vstop na trg. Če je nestanovitnost trga prenizka, lahko trgovec sklene, da ni dovolj priložnosti za zaslužek, zato bi se odločil, da svojega kapitala ne bo uporabil. Nestanovitnost je eden najbolj kritičnih dejavnikov, ki jih trgovec upošteva, ko se odloča, kdaj in kako bo uporabil svoj kapital. Če je trg zelo nestanoviten, se lahko trgovec odloči, da bo porabil manj denarja, kot če bi bil trg manj nestanoviten. Po drugi strani pa se lahko trgovec, če je volatilnost nizka, odloči za uporabo več kapitala, ker lahko trgi z manjšo volatilnostjo ponujajo manjše tveganje.
Rezultati iskanja za: volatilnost
Forex skladi in upravljani računi so priljubljene alternativne naložbe.
Forex skladi in upravljani računi so postali priljubljena alternativna naložba. Izraz "nadomestne naložbe" je opredeljen kot naložbeno trgovanje z vrednostnimi papirji zunaj tradicionalnih naložb, kot so delnice, obveznice, denar ali nepremičnine. Industrija alternativnih naložb vključuje:
- Hedge skladi.
- Skladi hedge skladov.
- Upravljani terminski skladi.
- Upravljani računi.
- Drugi netradicionalni razredi sredstev.
Upravljavci naložb so znani po zagotavljanju absolutni donosi, kljub razmeram na trgu. S strategijo usmerjenimi in z raziskavami podprtimi naložbenimi metodami alternativni upravljavci poskušajo zagotoviti obsežno bazo sredstev in koristi, kot je manjše tveganje z nižjimi volatilnosti z verjetnostjo izboljšane zmogljivosti. Na primer, denarna sredstva in upravljanje upravitelji računov se ukvarjajo z zagotavljanjem absolutnih donosov, ne glede na to, kako uspešni so tradicionalni trgi, kot je delniški trg.
Uspešnosti upravitelja skladov Forex ne bodo povezane z nobenim od zgoraj naštetih običajnih razredov sredstev. Če na primer ameriški delniški trg pade, večina Uspešnost ameriškega svetovalca za kapitalske naložbe bo dol. Vendar usmeritev ameriškega delniškega trga ne bo vplivala na uspešnost upravitelja skladov Forex. Zato je dodajanje valutnega sklada ali upravljanega računa v portfelj tradicionalnih naložb, kot so delnice, delnice, obveznice ali denar, odličen način za diverzifikacijo portfelja in potencialno zmanjšanje njegovega profila tveganja in nestanovitnosti.
Razmerje Sharpe in tveganje prilagojeno delovanje
Razmerje Sharpe je merilo tveganju prilagojene uspešnosti, ki označuje stopnjo presežka donosa na enoto tveganja v donosih Forex skladov. Pri izračunu Sharpeovega razmerja je presežek donosa donos, ki presega kratkoročno, netvegano stopnjo donosa, in ta številka se deli s tveganjem, ki je predstavljeno z letno volatilnosti ali standardni odklon.
Razmerje Sharpe = (Rp - Rf) / σp
Če povzamemo, razmerje Sharpe je enako sestavljeni letni stopnji donosa, zmanjšani za stopnjo donosa pri netvegani naložbi, deljeno z letnim mesečnim standardnim odklonom. Višje kot je razmerje Sharpe, večji je tveganju prilagojeni donos. Če Donos 10-letnih zakladnih obveznic 2% in dva programa Forex upravljanih računov imata enako uspešnost ob koncu vsakega meseca, program Forex upravljanih računov z najnižjo nestanovitnostjo P&L znotraj meseca pa bo imel višje razmerje ostrine.
Razmerje Sharpe je pomembna metrika upravljanja tveganj, ki jo vlagatelji razumejo.
Razmerje Sharpe se najpogosteje uporablja za merjenje pretekle uspešnosti; lahko pa se uporablja tudi za merjenje prihodnjih donosov valutnih skladov, če so na voljo predvideni donosi in netvegana stopnja donosa.
Forex skladi in merjenje standardnega odklona
Eno najpogostejših meritev, ki jih profesionalni vlagatelji uporabljajo pri primerjanju evidenc Forex skladov, je standardni odklon. Standardni odmik je v tem primeru raven nestanovitnosti donosov, merjena v odstotkih v obdobju več mesecev ali celo let. Standardni odmik donosov je meritev, ki primerja variabilnost donosov med skladi v kombinaciji s podatki letnih donosov. Ob enakih pogojih bo vlagatelj vložil svoj kapital v naložbo z najnižjo volatilnostjo.
O Forex skladih
ForexFunds.com je spletno mesto, s katerim se lahko vlagatelji naučijo več o vlaganju na devizne trge z uporabo Forex skladov, vključno s programi Forex upravljanih računov in Forex hedge skladi. Programi Forex upravljanih računov in hedge skladi so zasnovani tako, da vlagateljem pomagajo diverzificirati svoje Forex portfelje ali pa se uporabljajo skupaj za gradnjo novih portfeljev z izpostavljenostjo Forexu in kot sredstvo za zajemanje nestanovitnosti, ki običajno povzroči valute kot rezultat gibanja na mednarodnem trgu ter gospodarskih in geopolitičnih dogodkov.
Upravljani Forex računi in raznoliki portfelji
Forex lahko z raznolikostjo pomaga zmanjšati tveganje v naložbenem portfelju.
S preudarno dodelitvijo lahko upravljani račun Forex pomaga zmanjšati splošno tveganje portfelja. Razumen vlagatelj bi moral zagotoviti, da je vsaj del njihovega portfelja dodeljen alternativnemu sredstvu, ki bi lahko dobro poslovalo, kadar drugi deli portfelja morda ne delujejo dobro.
Druge potencialne koristi upravljanega računa Forex lahko vključujejo:
• Zgodovinsko gledano konkurenčne donose dolgoročno
• Donos, neodvisen od tradicionalnih trgov delnic in obveznic
• Dostop do svetovnih trgov
• Edinstveno izvajanje običajnih in netradicionalnih stilov trgovanja
• Potencialna izpostavljenost kar sto petdesetim trgom po vsem svetu
• Forex trg ima običajno visoko stopnjo likvidnosti.
Če je primerno za cilje stranke, lahko namenitev petindvajset do petinštirideset odstotkov običajnega portfelja alternativnim naložbam poveča donosnost in nižja volatilnost. Ker se alternativne naložbe morda ne bodo odzvale enako kot delnice in obveznice na tržne razmere, jih je mogoče uporabiti za diverzifikacijo naložb med različnimi razredi sredstev, kar lahko povzroči manjšo nestanovitnost in manjše tveganje. Res je, da so številni računi, ki jih upravlja Forex, v preteklosti že dobivali, ne zagotavlja, da bo posamezni upravljani program Forex v prihodnosti še naprej koristil. Prav tako ni nobenega zagotovila, da posamezen upravljani račun Forex v prihodnosti ne bo utrpel izgub.
