Výsledky vyhľadávania pre: volatility

Volatilita na Forexe

Forex a volatilita idú ruka v ruke.  Forex trhu volatilita je určená pohybom kurzu Forex za určité obdobie. Forexová volatilita alebo skutočná volatilita sa často meria ako normálna alebo normalizovaná štandardná odchýlka a termín historická volatilita sa týka cenových zmien pozorovaných v minulosti, zatiaľ čo implikovaná volatilita sa týka volatility, ktorú devízový trh očakáva v budúcnosti, ako je uvedené. podľa ceny forexových opcií. Implikovaná Forexová volatilita je aktívne obchodovaný opčný trh určený očakávaniami Forexových obchodníkov, aká bude skutočná Forexová volatilita v budúcnosti. Volatilita trhu je kritickou súčasťou hodnotenia potenciálneho obchodu forexovými obchodníkmi. Ak je trh príliš volatilný, obchodník môže určiť, že riziko je príliš vysoké na vstup na trh. Ak je volatilita trhu príliš nízka, obchodník môže dospieť k záveru, že nie je dostatok príležitostí na zarobenie peňazí, a tak by sa rozhodol svoj kapitál nerozmiestniť. Volatilita je jedným z najdôležitejších faktorov, ktoré obchodník zvažuje, keď sa rozhoduje, kedy a ako použije svoj kapitál. Ak je trh veľmi volatilný, obchodník sa môže rozhodnúť použiť menej peňazí, ako keby bol trh menej volatilný. Na druhej strane, ak je volatilita nízka, obchodník sa môže rozhodnúť použiť viac kapitálu, pretože trhy s nižšou volatilitou môžu ponúkať menšie riziko.

Forexové fondy a spravované účty sú populárne alternatívne investície.

Forexové fondy a spravované účty sa stali obľúbenými alternatívnymi investíciami. Pojem „alternatívne investície“ je definovaný ako obchodovanie s investičnými cennými papiermi mimo tradičných investícií, ako sú akcie, dlhopisy, hotovosť alebo nehnuteľnosť. Odvetvie alternatívnych investícií zahŕňa:

  • Zabezpečovacie fondy.
  • Fondy zaisťovacích fondov.
  • Spravované futures fondy.
  • Spravované účty.
  • Ostatné netradičné triedy aktív.

Investiční manažéri sú známi tým, že poskytujú absolútna návratnosť, napriek podmienkam na trhu. Pomocou stratégií riadených a výskumom podporovaných investičných metód sa alternatívni manažéri snažia poskytnúť komplexnú základňu aktív a výhody, ako je menšie riziko prostredníctvom nižšej prchavosť s pravdepodobnosťou zlepšenia výkonu. Napríklad menové fondy a spravované správcovia účtov podnikajú v oblasti poskytovania absolútnych výnosov bez ohľadu na to, ako sú na tom tradičné trhy, napríklad akciový trh.

menový zaisťovací fond

Výkonnosť správcu devízového fondu nebude korelovať so žiadnou z konvenčných tried aktív uvedených vyššie. Napríklad ak je americký akciový trh nefunkčný, najviac Výkonnosť amerického akciového poradcu bude dole. Smerovanie amerického akciového trhu však neovplyvní výkonnosť manažéra fondu Forex. V dôsledku toho je pridanie menového fondu alebo spravovaného účtu do portfólia tradičných investícií, ako sú akcie, akcie, dlhopisy alebo hotovosť, vynikajúcim spôsobom, ako diverzifikovať portfólio a potenciálne znížiť jeho profil rizika a volatility. 

Sharpe Ratio a výkon upravený o riziko

Sharpeho pomer je miera výkonnosti upravenej o riziko, ktorá indikuje úroveň nadmerného výnosu na jednotku rizika vo výnosoch z forexových fondov. Pri výpočte Sharpeovho pomeru predstavuje nadmerný výnos návratnosť nad krátkodobú bezrizikovú mieru návratnosti a tento údaj sa vydelí rizikom, ktoré predstavuje anualizovaná prchavosť alebo smerodajná odchýlka.

Sharpeov pomer = (R.p - Rf) / σp

Stručne povedané, Sharpe Ratio sa rovná zloženej ročnej miere návratnosti mínus miera návratnosti bezrizikovej investície vydelenej anualizovanou mesačnou štandardnou odchýlkou. Čím vyšší je Sharpeov pomer, tým vyšší je výnos upravený o riziko. Ak Výnos 10-ročných štátnych dlhopisov 2% a dva programy spravované na Forexe majú na konci každého mesiaca rovnakú výkonnosť, program spravovaný na Forex s najnižšou volatilitou P&L v rámci mesiaca bude mať vyšší Sharpe Ratio.

Graf rizika so znakom dolára zovretý mužskými rukami.

Sharpe Ratio je dôležitá metrika riadenia rizík, ktorú majú investori pochopiť.

Sharpe Ratio sa najčastejšie používa na meranie minulej výkonnosti; Môže sa však tiež použiť na meranie budúcich výnosov menových fondov, ak sú k dispozícii plánované výnosy a bezriziková miera návratnosti.

Forexové fondy a meranie štandardnej odchýlky

Jedným z najbežnejších meraní, ktoré používajú profesionálni investori pri porovnávaní záznamov o devízových fondoch, je štandardná odchýlka. Štandardná odchýlka je v tomto prípade úroveň volatility výnosov meraná v percentách v priebehu mnohých mesiacov alebo dokonca rokov. Štandardná odchýlka výnosov je meranie, ktoré porovnáva variabilitu výnosov medzi fondmi v kombinácii s údajmi z ročných výnosov. Ak je všetko ostatné rovnaké, investor použije svoj kapitál na investovanie s najnižšou volatilitou.

O devízových fondoch

ForexFunds.com je webová stránka, ktorú môžu investori použiť na získanie ďalších informácií o investovaní na devízových trhoch pomocou forexových fondov vrátane programov spravovaných účtov Forex a hedžových fondov Forex. Programy spravovaných účtov Forex a hedžové fondy sú navrhnuté tak, aby pomohli investorom diverzifikovať ich portfóliá Forex, alebo sa používajú v spojení s budovaním nových portfólií s expozíciou na Forex, a ako prostriedok na zachytenie volatility, ktorá zvyčajne vedie k menám v dôsledku pohybu na medzinárodnom trhu. a hospodárske a geopolitické udalosti.

ForexFunds.com je súčasťou siete FX Fan (FXFANNETWORK.COM)
Viac informácií o ForexFunds.com nájdete na domovskej stránke www.ForexFunds.com.

Spravované devízové ​​účty a diverzifikované portfóliá

Zníženie rizika forexu a portfólia

Forex môže pomôcť znížiť riziko v investičnom portfóliu prostredníctvom rozmanitosti.

Vďaka obozretnej alokácii môže spravovaný účet Forex pomôcť znížiť celkové riziko portfólia. Rozumný investor by mal zabezpečiť, aby sa aspoň časť ich portfólia alokovala na alternatívne aktívum, ktoré má potenciál na dobrú výkonnosť, keď iné časti portfólia môžu mať nízku výkonnosť.

Medzi ďalšie potenciálne výhody spravovaného účtu Forex patria:
• Historicky konkurenčné výnosy z dlhodobejšieho hľadiska
• Výnosy nezávislé od tradičných akciových a dlhopisových trhov
• Prístup na globálne trhy
• Jedinečná implementácia konvenčných a netradičných štýlov obchodovania
• Potenciálna expozícia až na stopäťdesiat trhoch na celom svete
• Forexový trh má zvyčajne vysoký stupeň likvidity.

Ak je to vhodné pre ciele klienta, venovanie dvadsať až štyridsaťpäť percent typického portfólia alternatívnym investíciám môže zvýšiť návratnosť a nižšia volatilita. Pretože alternatívne investície nemusia na trhové podmienky reagovať rovnako ako akcie a dlhopisy, môžu sa použiť na diverzifikáciu investícií medzi rôznymi triedami aktív, čo môže mať za následok menšiu volatilitu a menšie riziko. Aj keď je pravda, že mnoho účtov spravovaných na Forexe malo historický zisk, neexistuje žiadna záruka, že individuálny spravovaný program Forex bude mať v budúcnosti naďalej výhody. Neexistuje ani záruka, že individuálny spravovaný účet Forex v budúcnosti neutrpí straty.