Проблемы с послужным списком Forex Trading

Форекс трек записиПроблема с послужными списками Forex в том, что их сложно проверить. Один простой способ подтвердить послужной список - провести аудит «здравого смысла». Задайте себе эти два простых вопроса:

1. Отличается ли репутация Forex от средней репутации других солидных фондов?

2. Является ли запись слишком последовательной во времени по сравнению с другими программами, чьи записи проверяются и проверяются?

Если управляющий фондом Forex или программа управляемого счета заявляет: «Моя программа выросла на ++ 20% в месяц за последние 12 месяцев!»; вы можете быть почти на 100% уверены, что менеджер лжет, или что у него под управлением всего несколько сотен долларов, или что это закрытая торговая операция, для которой не нужен инвестиционный доллар общественности.

Коэффициент Шарпа и результаты с поправкой на риск

Коэффициент Шарпа - это показатель эффективности с поправкой на риск, который показывает уровень избыточной доходности на единицу риска в доходности Forex Funds. При расчете коэффициента Шарпа избыточная доходность - это доходность сверх краткосрочной, безрисковой нормы доходности, и эта цифра делится на риск, который представлен в годовом исчислении. изменчивость или стандартное отклонение.

Коэффициент Шарпа = (Rp - Рf) / σp

Таким образом, коэффициент Шарпа равен среднегодовой норме доходности минус доходность безрисковых инвестиций, деленная на среднегодовое месячное стандартное отклонение. Чем выше коэффициент Шарпа, тем выше доход с поправкой на риск. Если Доходность 10-летних казначейских облигаций 2%, и две программы управляемых счетов Forex имеют одинаковую производительность в конце каждого месяца, программа управляемых счетов Forex с самой низкой внутримесячной волатильностью прибылей и убытков будет иметь более высокий коэффициент резкости.

График риска со знаком доллара, зажатый руками человека.

Коэффициент Шарпа - важная метрика управления рисками для понимания инвесторами.

Коэффициент Шарпа чаще всего используется для измерения прошлых результатов; однако его также можно использовать для измерения будущей доходности валютных фондов, если доступны прогнозируемая доходность и безрисковая норма доходности.

Краткая информация: отчеты по отслеживанию форекс на Форекс

Не так давно трейдер попросил меня просмотреть его послужной список, но у меня было всего 5 минут, чтобы сделать обзор. Можно ли изучить послужной список за пять минут? Ответ: да. Чтобы проанализировать хорошо задокументированный послужной список Forex *, потребуется всего несколько минут.

К сожалению, большинство послужных списков плохо организованы, и из них трудно получить какую-либо информацию, независимо от того, как долго рецензенту приходится просматривать торговую статистику. Хорошо организованный послужной список сообщит рецензенту следующее (не в порядке важности):

  1. Имя трейдера Forex, местонахождение и название программы.
  2. Регулирующая юрисдикция.
  3. Название и местоположение брокеров.
  4. Количество активов, находящихся в управлении.
  5. Пик до прогиба вниз.
  6. Продолжительность торговой программы.
  7. Месячный доход и AUM.

Проблемы инвестирования в развивающихся трейдеров Forex

Инвестирование в начинающих трейдеров Форекс (таких трейдеров иногда называют менеджерами) может быть очень полезным или крайне разочаровывающим. Подобно легкой атлетике, поймать восходящую звезду до того, как кто-то заметит таланты человека, может быть материально вознаграждено как для первооткрывателя, так и для обнаруженного. Как правило, по мере роста активов под управлением доходность уменьшается. И вот парадокс: чем дольше вы ждете, пока послужной список начинающего трейдера Форекс станет статистически значимым, тем более вероятно, что этот менеджер приобретет больше активов под управлением, а менеджеры Послужной пострадает из-за закона убывающей отдачи. Инвесторы форекс-фондов знают, что управлять 100 тысячами долларов легче, чем 50 миллионами долларов.

Развивающийся трейдер Forex

Начинающий трейдер Forex, торгующий в поисках торговых возможностей. 

Инвесторы, которые впервые рискнут найти нового трейдера, могут заработать состояние. Первоначальные инвесторы в фонды Уоррена Баффета и Пола Тюдора Джонса теперь являются мультимиллионерами или, возможно, миллиардерами. Выбор инвестором нового менеджера - это не только наука, но и искусство.

Искусство и наука выбора новых валютных трейдеров вскоре станут темой сообщения в блоге Forex Funds.

[Подробнее…]

Объяснение пояснений

Считается, что инвестиция находится в состоянии просадки, когда баланс счета падает ниже последнего максимума средств счета. Падение цены инвестиции в процентах от ее последней пиковой цены. Период между пиковым уровнем и впадиной называется продолжительностью периода просадки между впадиной, а повторный захват пика называется восстановлением. Наихудшая или максимальная просадка представляет собой наивысший пик до минимума за время существования инвестиции. В отчете о просадках представлены данные о процентных просадках за всю историю работы торговой программы, ранжированные в порядке убытков.

  • Дата начала: Месяц, в котором происходит пик.
  • Глубина: процентная потеря от пика до долины
  • Длина: Продолжительность просадки в месяцах от пика до долины
  • Восстановление: количество месяцев от долины до нового максимума

Форекс и стандартное отклонение

Стандартное отклонение - один из наиболее распространенных способов измерения, используемых профессиональными инвесторами при сравнении результатов деятельности форекс-фондов. Стандартное отклонение в данном случае - это уровень волатильности доходности, измеренный в процентном выражении за период в несколько месяцев или даже лет. Стандартное отклонение доходности - это измерение, которое сравнивает изменчивость доходности между фондами в сочетании с данными годовой доходности. При прочих равных инвестор вложит свой капитал в вложение с наименьшей волатильностью.