Raportul Sharpe și performanța ajustată la risc

Raportul Sharpe este o măsură a performanței ajustate la risc care indică nivelul randamentului excesiv pe unitate de risc într-un randament al fondurilor Forex. În calcularea raportului Sharpe, randamentul în exces este rentabilitatea peste rata de rentabilitate pe termen scurt, fără risc, iar această cifră este împărțită la riscul, care este reprezentat de valoarea anualizată volatilitate sau abaterea standard.

Raportul Sharpe = (Rp - Rf) / σp

În rezumat, Sharpe Ratio este egal cu rata anuală compusă a rentabilității minus rata rentabilității unei investiții fără risc împărțită la abaterea standard lunară anualizată. Cu cât este mai mare raportul Sharpe, cu atât randamentul ajustat la risc este mai mare. Dacă Randamentul obligațiunilor de trezorerie pe 10 ani 2%, iar două programe de cont administrat Forex au aceeași performanță la sfârșitul fiecărei luni, programul de cont administrat Forex cu cea mai mică volatilitate P&L intra-lună va avea un raport de ascuțire mai mare.

Graficul de risc cu semnul dolarului fiind cuplat de mâinile unui om.

Raportul Sharpe este o măsură importantă de gestionare a riscurilor pe care investitorii trebuie să o înțeleagă.

Raportul Sharpe este cel mai adesea utilizat pentru a măsura performanțele anterioare; cu toate acestea, poate fi, de asemenea, utilizat pentru a măsura rentabilitățile viitoare ale fondului valutar dacă sunt disponibile rentabilități proiectate și rata de rentabilitate fără risc.

Dă-i mai multe informații

Completați mea formular on-line.

Vorbeste mintea ta