Índice de Sharpe e desempenho ajustado ao risco

O índice de Sharpe é uma medida de desempenho ajustado ao risco que indica o nível de retorno em excesso por unidade de risco nos retornos de um Fundo Forex. No cálculo do índice de Sharpe, o excesso de retorno é o retorno acima da taxa de retorno livre de risco de curto prazo, e esse valor é dividido pelo risco, que é representado pelo valor anualizado volatilidade ou desvio padrão.

Razão de Sharpe = (Rp - Rf) / σp

Em resumo, o Sharpe Ratio é igual à taxa de retorno anual composta menos a taxa de retorno de um investimento livre de risco dividido pelo desvio padrão mensal anualizado. Quanto maior o índice de Sharpe, maior o retorno ajustado ao risco. E se Rendimento de títulos do Tesouro de 10 anos 2%, e dois programas de contas gerenciadas Forex têm o mesmo desempenho no final de cada mês, o programa de contas gerenciadas Forex com a menor volatilidade de P&L intra-mês terá o maior índice de sharpe.

Gráfico de risco com cifrão sendo segurado pelas mãos de um homem.

O Índice de Sharpe é uma métrica de gerenciamento de risco importante para os investidores entenderem.

O Índice de Sharpe é mais frequentemente usado para medir o desempenho anterior; no entanto, também pode ser usado para medir os retornos futuros dos fundos de moeda se os retornos projetados e a taxa de retorno livre de risco estiverem disponíveis.