Fundos de Forex e a Razão Afiada

O índice de Sharpe é uma medida de desempenho ajustado ao risco que indica o nível de retorno excedente por unidade de risco. No cálculo do índice de Sharpe, o excesso de retorno é o retorno para além da taxa de retorno a curto prazo, sem risco, e este valor é dividido pelo risco, que é representado pela volatilidade anualizada ou desvio padrão.

Em resumo, o Índice de Sharpe é igual à taxa de retorno anual composta menos a taxa de retorno de um investimento livre de risco dividido pelo desvio padrão mensal anualizado. Quanto maior o índice de Sharpe, maior o retorno ajustado ao risco. Se os títulos do tesouro 10-ano estão rendendo 2%, e dois programas de conta gerenciados Forex têm o mesmo desempenho no final de cada mês, o programa de conta gerenciada Forex com a menor volatilidade P & L intra-mês terá a maior taxa de alta.

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