Fundos Forex e contas gerenciadas são investimentos alternativos populares.

Os fundos Forex e contas gerenciadas tornaram-se investimentos alternativos populares. O termo “Investimentos Alternativos” é definido como títulos de investimento negociados fora dos investimentos tradicionais, como ações, títulos, dinheiro ou imóveis. A indústria de investimento alternativo inclui:

  • Fundos de hedge.
  • Fundos de fundos de hedge.
  • Fundos de futuros gerenciados.
  • Contas gerenciadas.
  • Outras classes de ativos não tradicionais.

Os gestores de investimento são conhecidos por entregar retornos absolutos, apesar das condições de mercado. Usando métodos de investimento orientados por estratégia e apoiados por pesquisas, os gerentes alternativos tentam fornecer uma base abrangente de ativos e benefícios, como menor risco por meio de menor volatilidade com a probabilidade de melhor desempenho. Por exemplo, fundos de moeda e administrados Gerentes de conta estão no negócio de fornecer retornos absolutos, independentemente do desempenho dos mercados tradicionais, como o mercado de ações.

fundo de hedge de moeda

Os desempenhos do gestor de fundos Forex não serão correlacionados com nenhuma das classes de ativos convencionais listadas acima. Por exemplo, se o mercado de ações dos EUA estiver em baixa, a maioria Desempenho do consultor de ações dos EUA vai cair. No entanto, a direção do mercado de ações dos EUA não afetará o desempenho de um gestor de fundos Forex. Conseqüentemente, adicionar um fundo de moeda ou conta administrada a uma carteira de investimentos tradicionais, como ações, ações, títulos ou dinheiro, é uma excelente maneira de diversificar uma carteira e potencialmente diminuir seu perfil de risco e volatilidade. 

Qual é a diferença entre um fundo de hedge e uma conta gerenciada.

Um fundo de hedge é definido como um conjunto de investimentos administrados que utiliza métodos sofisticados de investimento, como alavancagem, posições longas, curtas e derivativas nos mercados doméstico e global com o objetivo de produzir altos retornos (seja em um sentido total ou mais do que um determinado referência do setor).

Um fundo de hedge é uma parceria de investimento privado, na forma de uma corporação, que está aberta a um número limitado de investidores. A corporação quase sempre exige um investimento mínimo substancial. As oportunidades dentro dos fundos de hedge podem ser ilíquidas porque frequentemente exigem que os investidores mantenham seu capital no fundo por um período mínimo de doze meses.

Índice de Sharpe e desempenho ajustado ao risco

O índice de Sharpe é uma medida de desempenho ajustado ao risco que indica o nível de retorno em excesso por unidade de risco nos retornos de um Fundo Forex. No cálculo do índice de Sharpe, o excesso de retorno é o retorno acima da taxa de retorno livre de risco de curto prazo, e esse valor é dividido pelo risco, que é representado pelo valor anualizado volatilidade ou desvio padrão.

Razão de Sharpe = (Rp - Rf) / σp

Em resumo, o Sharpe Ratio é igual à taxa de retorno anual composta menos a taxa de retorno de um investimento livre de risco dividido pelo desvio padrão mensal anualizado. Quanto maior o índice de Sharpe, maior o retorno ajustado ao risco. E se Rendimento de títulos do Tesouro de 10 anos 2%, e dois programas de contas gerenciadas Forex têm o mesmo desempenho no final de cada mês, o programa de contas gerenciadas Forex com a menor volatilidade de P&L intra-mês terá o maior índice de sharpe.

Gráfico de risco com cifrão sendo segurado pelas mãos de um homem.

O Índice de Sharpe é uma métrica de gerenciamento de risco importante para os investidores entenderem.

O Índice de Sharpe é mais frequentemente usado para medir o desempenho anterior; no entanto, também pode ser usado para medir os retornos futuros dos fundos de moeda se os retornos projetados e a taxa de retorno livre de risco estiverem disponíveis.

Os desafios de investir em emergentes comerciantes de Forex

Investir em negociantes de Forex emergentes (esses negociantes às vezes são chamados de gerentes) pode ser extremamente recompensador ou extremamente decepcionante. Semelhante ao atletismo, pegar uma estrela em ascensão antes que alguém perceba os talentos de uma pessoa pode ser financeiramente compensador tanto para o descobridor quanto para o descoberto. Geralmente, à medida que os ativos sob gestão aumentam, os retornos diminuem. E aqui está o paradoxo: quanto mais você espera que o histórico de um trader de Forex emergente se torne estatisticamente significativo, mais provável é que esse gerente adquira mais ativos sob gestão e os gerentes historial sofrerá devido à lei dos rendimentos decrescentes. Os investidores em fundos Forex sabem que é mais fácil administrar US $ 100 mil do que US $ 50 milhões.

Comerciante Forex Emergente

Um comerciante de Forex emergente que busca oportunidades de negócios. 

Os investidores que arriscam pela primeira vez em um operador emergente podem fazer fortuna. Os investidores iniciais nos fundos Warren Buffet e Paul Tudor Jones agora são multimilionários, ou possivelmente bilionários. A maneira como um investidor escolhe um gerente emergente é tanto uma arte quanto uma ciência.

A arte e a ciência de escolher negociantes de moedas emergentes serão um tópico da postagem do blog dos Fundos Forex em breve.

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Drawdowns explicados

Diz-se que um investimento está em baixa quando o patrimônio da conta cai abaixo do último máximo do patrimônio da conta. A queda percentual de redução no preço de um investimento em relação ao último preço de pico. O período entre o nível do pico e o vale é chamado de duração do período de rebaixamento entre o vale, e a recaptura do pico é chamada de recuperação. O rebaixamento pior ou máximo representa o pico mais alto para o declínio mínimo ao longo da vida de um investimento. O relatório de levantamento apresenta dados sobre os levantamentos de porcentagem durante o histórico de desempenho do programa de negociação classificados em ordem de magnitude de perda.

  • Data de Início: Mês em que ocorre o pico.
  • Profundidade: perda percentual do pico ao vale
  • Duração: duração do levantamento em meses, do pico ao vale
  • Recuperação: Número de meses de vale para novo alto