Drawdowns explicados

Diz-se que um investimento está em baixa quando seu preço cai abaixo de seu último pico. A queda percentual de redução no preço de um investimento desde seu último preço de pico. O período entre o nível de pico e a depressão é chamado de duração do período de rebaixamento entre a depressão e a recaptura do pico é chamada de recuperação. O rebaixamento pior ou máximo representa o pico mais alto até o declínio ao longo da vida de um investimento. O relatório de levantamento apresenta dados sobre os levantamentos percentuais durante o histórico de desempenho do programa de negociação classificados em ordem de magnitude de perda.

  • Profundidade: perda percentual do pico ao vale
  • Duração: duração do levantamento em meses, do pico ao vale
  • Recuperação: Número de meses de vale para novo alto
  • Data de Início: Mês em que ocorre o pico.

O período de tempo de um investimento em fundos Forex

Investir em Forex é especulativo e tende a ser cíclico. Além disso, mesmo os traders profissionais mais bem sucedidos experimentam períodos de retornos planos ou mesmo perdas. Consequentemente, esses períodos de negociação sofrerão perdas. O investidor sensato permanecerá firme em seu plano de investimento e não fechará a conta prematuramente para permitir que a conta se recupere de perdas temporárias no patrimônio líquido. Não seria uma boa estratégia de investimento abrir uma conta que você não pretende manter por pelo menos seis meses.

Volatilidade Forex

Forex e volatilidade andam de mãos dadas. A volatilidade do Forex é determinada pelo movimento de uma taxa de câmbio ao longo de um período. A volatilidade cambial, ou volatilidade real, é frequentemente medida como desvio padrão normal ou normalizado, e o termo volatilidade histórica refere-se às variações de preço observadas no passado, enquanto a volatilidade implícita refere-se à volatilidade que o mercado Forex espera no futuro, como indicado pelo preço das opções Forex. A volatilidade implícita do Forex é um mercado de opções ativamente negociado, determinado pelas expectativas dos investidores em Forex quanto à volatilidade real do Forex no futuro. A volatilidade do mercado é um componente crítico de uma avaliação de um comércio potencial por parte dos investidores Forex. Se o mercado for muito volátil, o comerciante pode determinar que o risco é alto demais para entrar no mercado. Se a volatilidade do mercado é muito baixa, o trader pode concluir que não há oportunidades suficientes para ganhar dinheiro, então ele optaria por não desdobrar seu capital. A volatilidade é um dos fatores mais críticos que um comerciante considera quando está decidindo quando e como usar seu capital. Se um mercado seu altamente volátil, um comerciante pode optar por implantar menos dinheiro do que se o mercado fosse menos volátil. Por outro lado, se a volatilidade é baixa, um comerciante pode decidir usar mais capital, porque mercados de menor volatilidade podem oferecer menos risco.

Gestão de Risco Forex

A gestão de risco de Forex é o processo de identificação e tomada de ação nas áreas de vulnerabilidade e força em uma carteira de Forex, negociação ou outro produto de conta gerenciada Forex. Nas opções de Forex, a gestão de risco envolve frequentemente a avaliação de parâmetros de risco conhecidos como Delta, Gamma, Vega, Rho e Phi, bem como a determinação do retorno global esperado por negociação de Forex na perda monetária para negociantes dispostos a renunciar se a negociação for errado. Ter uma gestão de risco adequada pode muitas vezes fazer a diferença entre o sucesso e o fracasso, especialmente quando se trata de mercados de Forex.

Fundos Forex e Medição de Desvio Padrão

Uma das medidas mais comuns usadas por investidores profissionais quando eles estão comparando registros de fundos de Forex é o desvio padrão. O desvio padrão, neste caso, é o nível de volatilidade dos retornos medido em termos percentuais durante um período de muitos meses ou mesmo anos. O desvio padrão dos retornos é uma medida que compara a variabilidade dos retornos entre os fundos quando combinada com os dados dos retornos anuais. Tudo o resto sendo igual, um investidor irá implantar seu capital no investimento com a menor volatilidade.

Contas gerenciadas em Forex e retornos absolutos

Uma conta Forex gerenciada deve ser julgada com base em retornos absolutos. No entanto, o desempenho deve ser consistente com a estratégia de fundos do Forex. O conceito de “retornos absolutos” é para a conta Forex produzir retornos consistentes e positivos durante um período prolongado. A conta Forex gerenciada, ou fundo Forex, pode ser comparada a um fundo de renda fixa ou a um fundo de empréstimo lastreado por ativos com base em seu retorno absoluto ao longo do tempo.