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Volatilidade Forex

Forex e volatilidade andam de mãos dadas.  Mercado Forex a volatilidade é determinada pelo movimento de uma taxa Forex durante um período. A volatilidade do Forex, ou volatilidade real, é frequentemente medida como um desvio padrão normal ou normalizado, e o termo volatilidade histórica refere-se às variações de preços observadas no passado, enquanto a volatilidade implícita refere-se à volatilidade que o mercado Forex espera no futuro, conforme indicado pelo preço das opções de Forex. A volatilidade implícita do Forex é um mercado de opções negociado ativamente determinado pelas expectativas dos comerciantes de Forex sobre qual será a volatilidade real do Forex no futuro. A volatilidade do mercado é um componente crítico de uma avaliação dos comerciantes de Forex de uma negociação potencial. Se o mercado for muito volátil, o trader pode determinar que o risco é muito alto para entrar no mercado. Se a volatilidade do mercado for muito baixa, o trader pode concluir que não há oportunidades suficientes para ganhar dinheiro, então ele optaria por não aplicar seu capital. A volatilidade é um dos fatores mais críticos que um trader considera quando decide quando e como usar seu capital. Se um mercado for altamente volátil, um trader pode optar por investir menos dinheiro do que se o mercado fosse menos volátil. Por outro lado, se a volatilidade for baixa, um trader pode decidir usar mais capital porque os mercados de menor volatilidade podem oferecer menos risco.

Fundos Forex e contas gerenciadas são investimentos alternativos populares.

Os fundos Forex e contas gerenciadas tornaram-se investimentos alternativos populares. O termo “Investimentos Alternativos” é definido como títulos de investimento negociados fora dos investimentos tradicionais, como ações, títulos, dinheiro ou imóveis. A indústria de investimento alternativo inclui:

  • Fundos de hedge.
  • Fundos de fundos de hedge.
  • Fundos de futuros gerenciados.
  • Contas gerenciadas.
  • Outras classes de ativos não tradicionais.

Os gestores de investimento são conhecidos por entregar retornos absolutos, apesar das condições de mercado. Usando métodos de investimento orientados por estratégia e apoiados por pesquisas, os gerentes alternativos tentam fornecer uma base abrangente de ativos e benefícios, como menor risco por meio de menor volatilidade com a probabilidade de melhor desempenho. Por exemplo, fundos de moeda e administrados Gerentes de conta estão no negócio de fornecer retornos absolutos, independentemente do desempenho dos mercados tradicionais, como o mercado de ações.

fundo de hedge de moeda

Os desempenhos do gestor de fundos Forex não serão correlacionados com nenhuma das classes de ativos convencionais listadas acima. Por exemplo, se o mercado de ações dos EUA estiver em baixa, a maioria Desempenho do consultor de ações dos EUA vai cair. No entanto, a direção do mercado de ações dos EUA não afetará o desempenho de um gestor de fundos Forex. Conseqüentemente, adicionar um fundo de moeda ou conta administrada a uma carteira de investimentos tradicionais, como ações, ações, títulos ou dinheiro, é uma excelente maneira de diversificar uma carteira e potencialmente diminuir seu perfil de risco e volatilidade. 

Índice de Sharpe e desempenho ajustado ao risco

O índice de Sharpe é uma medida de desempenho ajustado ao risco que indica o nível de retorno em excesso por unidade de risco nos retornos de um Fundo Forex. No cálculo do índice de Sharpe, o excesso de retorno é o retorno acima da taxa de retorno livre de risco de curto prazo, e esse valor é dividido pelo risco, que é representado pelo valor anualizado volatilidade ou desvio padrão.

Razão de Sharpe = (Rp - Rf) / σp

Em resumo, o Sharpe Ratio é igual à taxa de retorno anual composta menos a taxa de retorno de um investimento livre de risco dividido pelo desvio padrão mensal anualizado. Quanto maior o índice de Sharpe, maior o retorno ajustado ao risco. E se Rendimento de títulos do Tesouro de 10 anos 2%, e dois programas de contas gerenciadas Forex têm o mesmo desempenho no final de cada mês, o programa de contas gerenciadas Forex com a menor volatilidade de P&L intra-mês terá o maior índice de sharpe.

Gráfico de risco com cifrão sendo segurado pelas mãos de um homem.

O Índice de Sharpe é uma métrica de gerenciamento de risco importante para os investidores entenderem.

O Índice de Sharpe é mais frequentemente usado para medir o desempenho anterior; no entanto, também pode ser usado para medir os retornos futuros dos fundos de moeda se os retornos projetados e a taxa de retorno livre de risco estiverem disponíveis.

Fundos Forex e Medição de Desvio Padrão

Uma das medidas mais comuns usadas por investidores profissionais quando estão comparando o histórico de fundos de Forex é o desvio padrão. O desvio padrão, neste caso, é o nível de volatilidade dos retornos medido em termos percentuais ao longo de um período de muitos meses ou mesmo anos. O desvio padrão dos retornos é uma medida que compara a variabilidade dos retornos entre os fundos quando combinados com os dados dos retornos anuais. Tudo o resto sendo igual, um investidor irá aplicar seu capital no investimento com a menor volatilidade.

Sobre Fundos Forex

ForexFunds.com é um site que os investidores podem usar para aprender mais sobre como investir em mercados de câmbio usando os fundos Forex, incluindo programas de contas gerenciadas Forex e fundos de hedge Forex. Os programas de contas gerenciadas Forex e os fundos de hedge são projetados para ajudar os investidores a diversificar seus portfólios Forex ou usados ​​em conjunto para construir novos portfólios com exposição ao Forex e como um meio de capturar a volatilidade que normalmente resulta em moedas como resultado dos movimentos do mercado internacional e eventos econômicos e geopolíticos.

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Contas Forex Administradas e Carteiras Diversificadas

Redução de Risco Forex e Carteira

O Forex pode ajudar a diminuir o risco em uma carteira de investimentos por meio da diversidade.

Com alocação prudente, uma conta gerenciada em Forex pode ajudar a reduzir o risco geral de uma carteira. Um investidor sensato deve garantir que pelo menos uma parte de sua carteira seja alocada a um ativo alternativo que tenha o potencial de ter um bom desempenho quando outras partes da carteira estiverem com desempenho abaixo do esperado.

Outros benefícios potenciais de uma conta gerenciada em Forex podem incluir:
• Historicamente retornos competitivos a longo prazo
• Retorna independente dos mercados tradicionais de ações e títulos
• Acesso aos mercados globais
• A implementação única de estilos de negociação convencionais e não tradicionais
• Exposição potencial para até cento e cinquenta mercados globalmente
• O mercado Forex normalmente tem um alto grau de liquidez.

Se for adequado aos objetivos de um cliente, dedicar vinte a quarenta e cinco por cento de uma carteira típica a investimentos alternativos pode aumentar os retornos e menor volatilidade. Como os investimentos alternativos podem não reagir da mesma forma que ações e títulos às condições do mercado, eles podem ser usados ​​para diversificar os investimentos em diferentes classes de ativos, resultando potencialmente em menos volatilidade e menos risco. Embora seja verdade que muitas contas gerenciadas Forex historicamente lucraram, não há garantia de que um programa Forex gerenciado individual continuará a se beneficiar no futuro. Também não há garantia de que uma conta individual gerenciada em Forex não sofrerá perdas no futuro.