Fundusze Forex i konta zarządzane są popularnymi inwestycjami alternatywnymi.

Fundusze Forex i konta zarządzane stały się popularnymi inwestycjami alternatywnymi. Termin „Inwestycje Alternatywne” definiuje się jako obrót inwestycyjnymi papierami wartościowymi poza tradycyjnymi inwestycjami, takimi jak akcje, obligacje, gotówka lub nieruchomości. Branża inwestycji alternatywnych obejmuje:

  • Fundusze hedgingowe.
  • Fundusze funduszy hedgingowych.
  • Zarządzane fundusze futures.
  • Konta zarządzane.
  • Inne nietradycyjne klasy aktywów.

Menedżerowie inwestycyjni są znani z dostarczania zwroty bezwzględne, pomimo warunków rynkowych. Wykorzystując metody inwestycyjne oparte na strategii i poparte badaniami, menedżerowie alternatywni starają się zapewnić kompleksową bazę aktywów i korzyści, takie jak mniejsze ryzyko dzięki niższym zmienność z prawdopodobieństwem poprawy wydajności. Na przykład fundusze walutowe i zarządzane menadżerowie konta zajmują się dostarczaniem absolutnych zwrotów bez względu na to, jak radzą sobie tradycyjne rynki, takie jak giełda.

walutowy fundusz hedgingowy

Wyniki zarządzającego funduszem Forex nie będą skorelowane z żadną z konwencjonalnych klas aktywów wymienionych powyżej. Na przykład, jeśli giełda w USA spada, większość Wyniki amerykańskiego doradcy kapitałowego spadnie. Jednak kierunek amerykańskiego rynku akcji nie wpłynie na wyniki zarządzającego funduszem Forex. W związku z tym dodanie funduszu walutowego lub konta zarządzanego do portfela tradycyjnych inwestycji, takich jak akcje, akcje, obligacje lub gotówka, jest doskonałym sposobem na dywersyfikację portfela i potencjalne zmniejszenie jego profilu ryzyka i zmienności. 

Jaka jest różnica między funduszem hedgingowym a kontem zarządzanym.

Fundusz hedgingowy definiuje się jako zbiór zarządzanych inwestycji, które wykorzystują wyrafinowane metody inwestycyjne, takie jak dźwignia finansowa, pozycje długie, krótkie i instrumenty pochodne na rynkach krajowych i globalnych w celu uzyskania wysokich zwrotów (w sensie całkowitym lub większym niż określony benchmark sektorowy).

Fundusz hedgingowy to prywatne partnerstwo inwestycyjne w formie korporacji, które jest otwarte dla ograniczonej liczby inwestorów. Korporacja prawie zawsze wymaga znacznej minimalnej inwestycji. Możliwości w ramach funduszy hedgingowych mogą być niepłynne, ponieważ często wymagają one od inwestorów utrzymywania kapitału w funduszu przez co najmniej dwanaście miesięcy.

Współczynnik Sharpe'a i wydajność skorygowana o ryzyko

Współczynnik Sharpe'a jest miarą wyników skorygowanych o ryzyko, która wskazuje poziom nadwyżki zwrotu na jednostkę ryzyka w zwrotach funduszy Forex. Obliczając współczynnik Sharpe'a, nadwyżka zwrotu to zwrot powyżej i powyżej krótkoterminowej, wolnej od ryzyka stopy zwrotu, a liczba ta jest dzielona przez ryzyko, które jest reprezentowane przez zmienność lub odchylenie standardowe.

Współczynnik Sharpe'a = (R.p - Rf) / σp

Podsumowując, współczynnik Sharpe'a jest równy złożonej rocznej stopie zwrotu pomniejszonej o stopę zwrotu z inwestycji wolnej od ryzyka, podzielonej przez roczne miesięczne odchylenie standardowe. Im wyższy współczynnik Sharpe'a, tym wyższy zwrot skorygowany o ryzyko. Gdyby Rentowność 10-letnich obligacji skarbowych 2%, a dwa programy kont zarządzanych na rynku Forex mają takie same wyniki na koniec każdego miesiąca, program rachunków zarządzanych na rynku Forex o najniższej zmienności zysków i strat w ciągu miesiąca będzie miał wyższy wskaźnik Sharpe.

Wykres ryzyka ze znakiem dolara trzymanym przez dłonie mężczyzny.

Wskaźnik Sharpe'a to ważna miara zarządzania ryzykiem, którą inwestorzy powinni zrozumieć.

Współczynnik Sharpe'a jest najczęściej używany do pomiaru wyników osiągniętych w przeszłości; można go jednak również wykorzystać do pomiaru przyszłych zwrotów z funduszy walutowych, jeśli dostępne są przewidywane zyski i stopa zwrotu wolna od ryzyka.

Wyzwania związane z inwestowaniem w wschodzących inwestorów na rynku Forex

Inwestowanie w początkujących inwestorów Forex (ci traderzy są czasami nazywani menedżerami) może być niezwykle satysfakcjonujące lub może być bardzo rozczarowujące. Podobnie jak w lekkoatletyce, złapanie wschodzącej gwiazdy, zanim ktokolwiek zauważy ludzkie talenty, może być finansowo satysfakcjonujące zarówno dla odkrywcy, jak i dla tego, co zostało odkryte. Ogólnie rzecz biorąc, wraz ze wzrostem zarządzanych aktywów maleją zwroty. I oto paradoks: im dłużej czekasz, aż historia wschodzącego tradera na rynku Forex stanie się statystycznie istotna, tym bardziej prawdopodobne jest, że ten menedżer przejmie więcej zarządzanych aktywów, a menedżerowie Śledź rekord będzie cierpieć z powodu prawa malejących przychodów. Inwestorzy funduszy Forex wiedzą, że łatwiej jest zarządzać 100 tysiącami dolarów niż 50 milionami dolarów.

Wschodzący trader Forex

Wschodzący trader Forex poszukujący okazji handlowych. 

Inwestorzy, którzy skorzystają z tej pierwszej szansy na wschodzącym traderze, mogą zbić fortunę. Pierwsi inwestorzy w fundusze Warrena Buffeta i Paula Tudora Jonesa są obecnie multimilionerami lub prawdopodobnie miliarderami. To, jak inwestor wybiera wschodzącego menedżera, jest w równym stopniu sztuką, co nauką.

Sztuka i nauka wybierania wschodzących inwestorów walutowych będą wkrótce tematem posta na blogu Forex Funds.

[Czytaj więcej…]

Wyjaśnienie wypłat

Mówi się, że inwestycja podlega wypłacie, gdy kapitał na rachunku spada poniżej ostatniego wysokiego kapitału na rachunku. Procentowy spadek ceny inwestycji w stosunku do jej ostatniej ceny szczytowej. Okres między poziomem szczytowym a dołkiem nazywany jest długością okresu obniżenia poziomu między dołkiem, a odzyskanie szczytu nazywa się odzyskiem. Najgorsza lub maksymalna wypłata reprezentuje najwyższy spadek do minimum w okresie życia inwestycji. Raport o wypłatach przedstawia dane dotyczące procentowych wypłat w historii wyników programu handlowego, uszeregowane według wielkości strat.

  • Data rozpoczęcia: miesiąc, w którym występuje szczyt.
  • Głębokość: procentowa strata od szczytu do doliny
  • Długość: czas trwania spadku w miesiącach od szczytu do doliny
  • Odnowienie: liczba miesięcy od doliny do nowego szczytu