Wyniki wyszukiwania dla: zmienność

Zmienność rynku Forex

Forex i zmienność idą w parze.  Rynek Forex zmienność jest określana przez ruch kursu Forex w okresie. Zmienność Forex lub rzeczywista zmienność jest często mierzona jako normalne lub znormalizowane odchylenie standardowe, a termin zmienność historyczna odnosi się do zmian cen zaobserwowanych w przeszłości, podczas gdy zmienność implikowana odnosi się do zmienności, której rynek Forex oczekuje w przyszłości, jak wskazano według ceny opcji Forex. Implikowana zmienność Forex to aktywnie obracany rynek opcji, który jest określany na podstawie oczekiwań inwestorów na rynku Forex co do rzeczywistej zmienności na rynku Forex w przyszłości. Zmienność rynku jest kluczowym elementem oceny potencjalnej transakcji przez traderów Forex. Jeśli rynek jest zbyt niestabilny, przedsiębiorca może stwierdzić, że ryzyko jest zbyt wysokie, aby wejść na rynek. Jeśli zmienność rynku jest zbyt niska, trader może dojść do wniosku, że nie ma wystarczającej okazji do zarabiania pieniędzy, więc zdecydowałby się nie inwestować swojego kapitału. Zmienność jest jednym z najważniejszych czynników, które trader bierze pod uwagę, kiedy decyduje, kiedy i jak wykorzystać swój kapitał. Jeśli rynek jest bardzo niestabilny, trader może zdecydować się na zainwestowanie mniejszej ilości pieniędzy, niż gdyby rynek był mniej niestabilny. Z drugiej strony, jeśli zmienność jest niska, trader może zdecydować się na wykorzystanie większego kapitału, ponieważ rynki o niższej zmienności mogą oferować mniejsze ryzyko.

Fundusze Forex i konta zarządzane są popularnymi inwestycjami alternatywnymi.

Fundusze Forex i konta zarządzane stały się popularnymi inwestycjami alternatywnymi. Termin „Inwestycje Alternatywne” definiuje się jako obrót inwestycyjnymi papierami wartościowymi poza tradycyjnymi inwestycjami, takimi jak akcje, obligacje, gotówka lub nieruchomości. Branża inwestycji alternatywnych obejmuje:

  • Fundusze hedgingowe.
  • Fundusze funduszy hedgingowych.
  • Zarządzane fundusze futures.
  • Konta zarządzane.
  • Inne nietradycyjne klasy aktywów.

Menedżerowie inwestycyjni są znani z dostarczania zwroty bezwzględne, pomimo warunków rynkowych. Wykorzystując metody inwestycyjne oparte na strategii i poparte badaniami, menedżerowie alternatywni starają się zapewnić kompleksową bazę aktywów i korzyści, takie jak mniejsze ryzyko dzięki niższym zmienność z prawdopodobieństwem poprawy wydajności. Na przykład fundusze walutowe i zarządzane menadżerowie konta zajmują się dostarczaniem absolutnych zwrotów bez względu na to, jak radzą sobie tradycyjne rynki, takie jak giełda.

Wyniki zarządzającego funduszem Forex nie będą skorelowane z żadną z konwencjonalnych klas aktywów wymienionych powyżej. Na przykład, jeśli giełda w USA spada, większość Wyniki amerykańskiego doradcy kapitałowego spadnie. Jednak kierunek amerykańskiego rynku akcji nie wpłynie na wyniki zarządzającego funduszem Forex. W związku z tym dodanie funduszu walutowego lub konta zarządzanego do portfela tradycyjnych inwestycji, takich jak akcje, akcje, obligacje lub gotówka, jest doskonałym sposobem na dywersyfikację portfela i potencjalne zmniejszenie jego profilu ryzyka i zmienności. 

Współczynnik Sharpe'a i wydajność skorygowana o ryzyko

Współczynnik Sharpe'a jest miarą wyników skorygowanych o ryzyko, która wskazuje poziom nadwyżki zwrotu na jednostkę ryzyka w zwrotach funduszy Forex. Obliczając współczynnik Sharpe'a, nadwyżka zwrotu to zwrot powyżej i powyżej krótkoterminowej, wolnej od ryzyka stopy zwrotu, a liczba ta jest dzielona przez ryzyko, które jest reprezentowane przez zmienność lub odchylenie standardowe.

Współczynnik Sharpe'a = (R.p - Rf) / σp

Podsumowując, współczynnik Sharpe'a jest równy złożonej rocznej stopie zwrotu pomniejszonej o stopę zwrotu z inwestycji wolnej od ryzyka, podzielonej przez roczne miesięczne odchylenie standardowe. Im wyższy współczynnik Sharpe'a, tym wyższy zwrot skorygowany o ryzyko. Gdyby Rentowność 10-letnich obligacji skarbowych 2%, a dwa programy kont zarządzanych na rynku Forex mają takie same wyniki na koniec każdego miesiąca, program rachunków zarządzanych na rynku Forex o najniższej zmienności zysków i strat w ciągu miesiąca będzie miał wyższy wskaźnik Sharpe.

Wskaźnik Sharpe'a to ważna miara zarządzania ryzykiem, którą inwestorzy powinni zrozumieć.

Współczynnik Sharpe'a jest najczęściej używany do pomiaru wyników osiągniętych w przeszłości; można go jednak również wykorzystać do pomiaru przyszłych zwrotów z funduszy walutowych, jeśli dostępne są przewidywane zyski i stopa zwrotu wolna od ryzyka.

Fundusze Forex i pomiar odchylenia standardowego

Jednym z najczęstszych mierników stosowanych przez profesjonalnych inwestorów podczas porównywania historii funduszy Forex jest odchylenie standardowe. Odchylenie standardowe to w tym przypadku poziom zmienności zwrotów mierzony w procentach na przestrzeni wielu miesięcy lub nawet lat. Odchylenie standardowe zwrotów jest miarą porównującą zmienność zwrotów między funduszami w połączeniu z danymi z rocznych zwrotów. Mając wszystko inne na równi, inwestor zainwestuje swój kapitał w inwestycję o najniższej zmienności.

O funduszach Forex

ForexFunds.com to strona internetowa, z której inwestorzy mogą korzystać, aby dowiedzieć się więcej o inwestowaniu na rynkach walutowych przy użyciu funduszy Forex, w tym zarówno programów kont zarządzanych na rynku Forex, jak i funduszy hedgingowych Forex. Programy kont zarządzanych na rynku Forex i fundusze hedgingowe mają na celu pomóc inwestorom w dywersyfikacji ich portfeli Forex lub są wykorzystywane w połączeniu z budowaniem nowych portfeli z ekspozycją na Forex, a także jako sposób na wychwycenie zmienności, która zwykle skutkuje walutami w wyniku ruchów na rynku międzynarodowym oraz wydarzenia gospodarcze i geopolityczne.

ForexFunds.com jest częścią FX Fan Network (FXFANNETWORK.COM)
Dowiedz się więcej o ForexFunds.com, przechodząc do strony głównej pod adresem www.ForexFunds.com.

Zarządzane rachunki Forex i zdywersyfikowane portfele

Forex może pomóc zmniejszyć ryzyko w portfelu inwestycyjnym dzięki różnorodności.

Dzięki ostrożnej alokacji, zarządzane konto Forex może pomóc zmniejszyć ogólne ryzyko portfela. Rozsądny inwestor powinien zapewnić, że przynajmniej część jego portfela zostanie przydzielona do alternatywnego składnika aktywów, który ma potencjał do osiągnięcia dobrych wyników, gdy inne części portfela mogą osiągać gorsze wyniki.

Inne potencjalne korzyści z zarządzanego konta Forex mogą obejmować:
• Historycznie konkurencyjne zwroty w dłuższej perspektywie
• Zyski niezależne od tradycyjnych rynków akcji i obligacji
• Dostęp do rynków światowych
• Unikalna implementacja tradycyjnych i nietradycyjnych stylów handlu
• Potencjalna ekspozycja na aż sto pięćdziesiąt rynkach na całym świecie
• Rynek Forex zazwyczaj charakteryzuje się wysokim stopniem płynności.

Jeśli jest to zgodne z celami klienta, poświęcenie od dwudziestu do czterdziestu pięciu procent typowego portfela na inwestycje alternatywne może zwiększyć zwroty i niższa zmienność. Ponieważ inwestycje alternatywne mogą nie reagować w taki sam sposób jak akcje i obligacje na warunki rynkowe, można je wykorzystać do dywersyfikacji inwestycji w różnych klasach aktywów, potencjalnie skutkując mniejszą zmiennością i mniejszym ryzykiem. Chociaż prawdą jest, że wiele kont zarządzanych na rynku Forex przynosiło w przeszłości zyski, nie ma gwarancji, że indywidualny zarządzany program Forex będzie nadal odnosił korzyści w przyszłości. Nie ma również gwarancji, że indywidualne zarządzane konto Forex nie poniesie strat w przyszłości.