English
English
العربية
Nederlands
简体中文
繁體中文
বাংলা
سنڌي
Dansk
Norsk bokmål
Română
Русский
Português
Svenska
Filipino
Polski
Afrikaans
日本語
Shqip
አማርኛ
Հայերեն
Azərbaycan dili
Euskara
Беларуская мова
Bosanski
Български
Català
Cebuano
Chichewa
Corsu
Hrvatski
Čeština
Esperanto
Eesti
Suomi
Français
Galego
ქართული
Deutsch
Ελληνικά
ગુજરાતી
Kreyol ayisyen
Harshen Hausa
Ōlelo Hawaiʻi
עִבְרִית
हिन्दी
Hmong
Magyar
Íslenska
Igbo
Gaelige
Bahasa Indonesia
Italiano
Basa Jawa
ಕನ್ನಡ
Қазақ тілі
ភាសាខ្មែរ
한국어
كوردی
Кыргызча
ພາສາລາວ
Latin
Latviešu valoda
Lietuvių kalba
Lëtzebuergesch
Македонски јазик
Malagasy
Bahasa Melayu
മലയാളം
Maltese
Te Reo Māori
मराठी
Монгол
ဗမာစာ
नेपाली
پښتو
فارسی
ਪੰਜਾਬੀ
Samoan
Gàidhlig
Српски језик
Sesotho
Shona
සිංහල
Slovenčina
Slovenščina
Afsoomaali
Español
Basa Sunda
Kiswahili
Тоҷикӣ
தமிழ்
తెలుగు
ไทย
Türkçe
Українська
اردو
O‘zbekcha
Tiếng Việt
Cymraeg
isiXhosa
יידיש
Yorùbá
ZuluForex og volatilitet går hånd i hånd. Forex markedet volatilitet bestemmes av bevegelsen til en Forex-kurs over en periode. Forex volatilitet, eller reell volatilitet, måles ofte som et normalt eller normalisert standardavvik, og begrepet historisk volatilitet refererer til prisvariasjonene som er observert i fortiden, mens implisitt volatilitet refererer til volatiliteten som Forex-markedet forventer i fremtiden som angitt. av prisen på Forex-alternativene. Implisitt Forex-volatilitet er et aktivt handlet opsjonsmarked som bestemmes av forventningene til Forex-handlere om hva ekte Forex-volatilitet vil være i fremtiden. Markedsvolatilitet er en kritisk komponent i en Forex-handlers evaluering av en potensiell handel. Hvis markedet blir for flyktig, kan traderen finne ut at risikoen er for høy til å komme inn på markedet. Hvis markedsvolatiliteten er for lav, kan handelsmannen konkludere med at det ikke er nok mulighet til å tjene penger, så han vil velge å ikke bruke kapitalen sin. Volatilitet er en av de mest kritiske faktorene som en trader vurderer når han bestemmer seg for når og hvordan han skal bruke kapitalen sin. Hvis et marked er svært volatilt, kan en trader velge å bruke mindre penger enn hvis markedet var mindre volatilt. På den annen side, hvis volatiliteten er lav, kan en trader bestemme seg for å bruke mer kapital fordi markeder med lavere volatilitet kan by på mindre risiko.
Søkeresultater for: volatilitet
Forex-fond og administrerte kontoer er populære alternative investeringer.
Forex-fond og forvaltede kontoer har blitt populære alternative investeringer. Uttrykket “Alternative investeringer” er definert som verdipapirhandel utenfor tradisjonelle investeringer som aksjer, obligasjoner, kontanter eller eiendom. Den alternative investeringsbransjen inkluderer:
- Hedgefond.
- Fond av hedgefond.
- Forvaltede futuresfond.
- Administrerte kontoer.
- Andre ikke-tradisjonelle aktivaklasser.
Investeringsforvaltere er kjent for å levere absolutt avkastning, til tross for markedsforhold. Ved å bruke strategidrevne og forskningsstøttede investeringsmetoder prøver alternative forvaltere å gi en omfattende aktivabase og fordeler som mindre risiko gjennom lavere volatilitet med sannsynligheten for forbedret ytelse. For eksempel valutamidler og forvaltes kontoadministratorer er i gang med å levere absolutt avkastning uavhengig av hvordan de tradisjonelle markedene, som aksjemarkedet, presterer.
Forex-forvalters ytelse vil ikke være korrelert med noen av de konvensjonelle aktivaklassene som er oppført ovenfor. For eksempel, hvis det amerikanske aksjemarkedet er nede, mest Amerikansk aksjerådgivers ytelse vil være nede. Retningen til det amerikanske aksjemarkedet vil imidlertid ikke påvirke en Forex-forvalters ytelse. Følgelig er å legge til et valutafond eller en forvaltet konto i en portefølje av tradisjonelle investeringer, som aksjer, aksjer, obligasjoner eller kontanter, en utmerket måte å diversifisere en portefølje og potensielt redusere risikoen og volatilitetsprofilen.
Sharpe-forholdet og risikojustert ytelse
Sharpe-forholdet er et mål på risikojustert ytelse som indikerer nivået på meravkastning per risikoenhet i en Forex Funds avkastning. Ved beregning av Sharpe-forholdet er meravkastningen avkastningen utover den kortsiktige, risikofrie avkastningen, og dette tallet er delt på risikoen, som representeres av den årlige volatilitet eller standardavvik.
Sharpe -forhold = (Rp - Rf) / σp
Oppsummert er Sharpe-forholdet lik den sammensatte årlige avkastningen minus avkastningen på en risikofri investering delt på det årlige månedlige standardavviket. Jo høyere Sharpe-forholdet er, desto høyere er den risikojusterte avkastningen. Hvis 10-årige statsobligasjonsrenter 2%, og to Forex-administrerte kontoprogrammer har samme ytelse på slutten av hver måned, det Forex-administrerte kontoprogrammet med den laveste P & L-volatiliteten innen månedene vil ha høyere sharpe ratio.
Sharpe Ratio er en viktig beregning for risikostyring for investorer å forstå.
Sharpe Ratio brukes oftest til å måle tidligere ytelse; det kan imidlertid også brukes til å måle fremtidig valutafondavkastning hvis forventet avkastning og den risikofrie avkastningen er tilgjengelig.
Forex-fond og standardavviksmåling
En av de vanligste målingene som brukes av profesjonelle investorer når de sammenligner track-records fra Forex-fond, er standardavviket. Standardavvik, i dette tilfellet, er nivået på avkastningens volatilitet målt prosentvis over en periode på mange måneder eller til og med år. Standardavviket for avkastning er en måling som sammenligner variabiliteten i avkastningen mellom fond kombinert med data fra årlig avkastning. Alt annet er likt, en investor vil distribuere sin kapital i investeringen med lavest volatilitet.
Om Forex-fond
ForexFunds.com er et nettsted som investorer kan bruke for å lære mer om investering i valutamarkeder ved hjelp av Forex Funds, inkludert både Forex-administrerte kontoprogrammer og Forex hedgefond. Forex-administrerte kontoprogrammer og hedgefond er begge designet for å hjelpe investorer med å diversifisere sine Forex-porteføljer eller brukes i forbindelse med å bygge nye porteføljer med eksponering for Forex, og som et middel til å fange opp volatilitet som vanligvis resulterer i valutaer som et resultat av internasjonale markedsbevegelser. og økonomiske og geopolitiske hendelser.
Administrerte Forex-kontoer og diversifiserte porteføljer
Forex kan bidra til å redusere risikoen i en investeringsportefølje gjennom mangfold.
Med forsvarlig tildeling kan en administrert Forex-konto bidra til å redusere den samlede risikoen for en portefølje. En fornuftig investor bør sørge for at minst en del av porteføljen tildeles en alternativ eiendel som har potensial til å prestere godt når andre deler av porteføljen kan være underpresterende.
Andre potensielle fordeler med en administrert Forex-konto kan omfatte:
• Historisk konkurransedyktig avkastning på lengre sikt
• Returnerer uavhengig av tradisjonelle aksje- og obligasjonsmarkeder
• Tilgang til globale markeder
• Den unike implementeringen av konvensjonelle og ikke-tradisjonelle handelsstiler
• Potensiell eksponering for så mange som hundre og femti markeder globalt
• Forexmarkedet har vanligvis en høy grad av likviditet.
Hvis det er hensiktsmessig for en kundes mål, kan det å øke avkastningen og øke tyngde til førtifem prosent av en typisk portefølje til alternative investeringer lavere volatilitet. Fordi alternative investeringer kanskje ikke reagerer på samme måte som aksjer og obligasjoner til markedsforhold, kan de brukes til å diversifisere investeringer på tvers av ulike aktivaklasser, noe som potensielt kan føre til mindre volatilitet og mindre risiko. Selv om det er sant at mange Forex-administrerte kontoer historisk har tjent, er det ingen garanti for at et individuelt administrert Forex-program vil fortsette å ha nytte i fremtiden. Det er heller ingen garanti for at en individuell administrert Forex-konto ikke vil lide tap i fremtiden.
