De Sharpe-ratio en risicogecorrigeerde prestaties

De Sharpe-ratio is een maatstaf voor voor risico gecorrigeerde prestaties die het niveau van extra rendement per eenheid risico aangeeft in het rendement van een Forexfonds. Bij de berekening van de Sharpe-ratio is het extra rendement het rendement boven het risicovrije korte termijnrendement, en dit cijfer wordt gedeeld door het risico, dat wordt weergegeven door het volatiliteit of standaarddeviatie.

Sharpe-verhouding = (Rp - Rf) / σp

Samengevat is de Sharpe-ratio gelijk aan het samengestelde jaarlijkse rendement minus het rendement op een risicovrije belegging gedeeld door de maandelijkse standaarddeviatie op jaarbasis. Hoe hoger de Sharpe-ratio, hoe hoger het risicogecorrigeerde rendement. Als Rendement op 10-jaars staatsobligaties 2%, en twee Forex managed account-programma's hebben dezelfde prestatie aan het einde van elke maand, het Forex managed account-programma met de laagste intra-maand P & L-volatiliteit zal de hogere sharpe-ratio hebben.

Risicografiek met dollarteken dat tot een kom gevormd wordt door de handen van een man.

De Sharpe-ratio is een belangrijke maatstaf voor risicobeheer die beleggers moeten begrijpen.

De Sharpe-ratio wordt meestal gebruikt om prestaties uit het verleden te meten; Het kan echter ook worden gebruikt om toekomstige rendementen van valutafondsen te meten, als de verwachte rendementen en het risicovrije rendement beschikbaar zijn.

KRIJG MEER INFORMATIE

Vul mijn online formulier.

Spreek je gedachten