Il-Proporzjon Sharpe u l-Prestazzjoni Aġġustata għar-Riskju

Il-proporzjon Sharpe huwa kejl tal-prestazzjoni aġġustata għar-riskju li tindika l-livell ta ’redditu żejjed għal kull unità ta’ riskju fi redditu tal-Fondi Forex. Fil-kalkolu tal-proporzjon ta ’Sharpe, ir-redditu żejjed huwa r-redditu’ l fuq mir-rata ta ’redditu mingħajr terminu ta’ żmien qasir, u din iċ-ċifra hija diviża bir-riskju, li huwa rrappreżentat mir-rata annwali volatilità jew devjazzjoni standard.

Proporzjon Sharpe = (R_p - R_f) / σ_p

Fil-qosor, il-Proporzjon ta 'Sharpe huwa ugwali għar-rata komposta ta' ritorn annwali nieqes ir-rata ta 'ritorn fuq investiment mingħajr riskju diviż bid-devjazzjoni standard ta' kull xahar annwalizzata. Iktar ma jkun għoli l-proporzjon ta 'Sharpe, iktar ikun għoli r-redditu aġġustat għar-riskju. Jekk Rendimenti ta 'bonds tat-Teżor ta' 10 snin 2%, u żewġ programmi ta 'kont amministrat minn Forex għandhom l-istess prestazzjoni fl-aħħar ta' kull xahar, il-programm ta 'kont amministrat minn Forex bl-inqas volatilità P&L ta' bejn ix-xhur ikollu l-proporzjon ta 'sharpe ogħla.

Il-Proporzjon Sharpe huwa metrika importanti tal-immaniġġjar tar-riskju biex l-investituri jifhmu.

Il-Proporzjon ta ’Sharpe jintuża l-iktar biex ikejjel il-prestazzjoni tal-passat; madankollu, jista 'jintuża wkoll biex ikejjel il-profitti futuri tal-fondi tal-munita jekk il-prospetti previsti u r-rata ta' profitt mingħajr riskju huma disponibbli.