Nisbah Sharpe adalah ukuran prestasi yang disesuaikan dengan risiko yang menunjukkan tahap kelebihan pulangan per unit risiko dalam pengembalian Dana Forex. Dalam mengira nisbah Sharpe, lebihan pulangan adalah pulangan melebihi jangka pendek, kadar pulangan bebas risiko, dan angka ini dibahagikan dengan risiko, yang diwakili oleh tahunan kemeruapan atau sisihan piawai.

Nisbah Sharpe = (R_p - R_f) / σ_p

Ringkasnya, Nisbah Sharpe sama dengan kadar pulangan tahunan kompaun tolak kadar pulangan pelaburan bebas risiko dibahagikan dengan sisihan piawai bulanan tahunan. Semakin tinggi nisbah Sharpe, semakin tinggi pulangan yang disesuaikan dengan risiko. Sekiranya Hasil bon Perbendaharaan 10 tahun 2%, dan dua program akaun terurus Forex mempunyai prestasi yang sama pada setiap akhir bulan, program akaun terurus Forex dengan turun naik P&L intra bulan terendah akan mempunyai nisbah tajam yang lebih tinggi.

Sharpe Ratio adalah metrik pengurusan risiko yang penting untuk difahami oleh para pelabur.

Nisbah Sharpe paling kerap digunakan untuk mengukur prestasi masa lalu; namun, ia juga dapat digunakan untuk mengukur pulangan dana mata wang masa depan jika diunjurkan pulangan dan kadar pulangan bebas risiko tersedia.