Sharpe харьцаа гэдэг нь Forex Funds-ийн өгөөжийн эрсдлийн нэгжид ногдох илүүдэл өгөөжийн түвшинг харуулсан эрсдэлд тохируулсан гүйцэтгэлийн хэмжүүр юм. Шарпийн харьцааг тооцохдоо илүүдэл өгөөж нь богино хугацааны, эрсдэлгүй өгөөжийн хэмжээнээс давсан өгөөж бөгөөд энэ үзүүлэлтийг жилийн орлогоос илэрхийлэх эрсдлийг хуваана. хэлбэлзэл эсвэл стандарт хазайлт.

Sharpe харьцаа = (R_p - R_f) / σ_p

Дүгнэж хэлэхэд, Шарпийн харьцаа нь эрсдэлгүй хөрөнгө оруулалтын өгөөжийн түвшинг хассан жилийн өгөөжийн харьцуулсан хувь хэмжээтэй жилийн сар бүрийн стандарт хазайлтаар хуваагдсантай тэнцүү байна. Шарпийн харьцаа өндөр байх тусам эрсдэлд тохирсон ашиг өндөр болно. Хэрэв 10 жилийн хугацаатай Төрийн сангийн бондын өгөөж 2%, мөн Forex-ийн удирддаг дансны хоёр хөтөлбөр нь сар бүрийн эцэст ижил гүйцэтгэлтэй байдаг бөгөөд сард хамгийн бага P&L хэлбэлзэлтэй Forex-ийн дансны програм нь Sharpe харьцаатай байх болно.

Шарпийн харьцаа нь хөрөнгө оруулагчдын ойлгодог эрсдлийн менежментийн чухал хэмжүүр юм.

Sharpe Ratio нь ихэвчлэн өнгөрсөн гүйцэтгэлийг хэмжихэд ашиглагддаг; Гэсэн хэдий ч төлөвлөсөн өгөөж, эрсдэлгүй өгөөжийн түвшин боломжтой бол ирээдүйн валютын сангийн өгөөжийг хэмжихэд ашиглаж болно.