Резултати од пребарувањето за: нестабилност

Нестабилност на девизен курс

Forex и нестабилноста одат рака под рака. Нестабилноста на девизен курс се определува со движење на курсот на девизен курс во текот на еден период. Нестабилноста на девизен курс, или вистинска нестабилност, често се мери како нормално или нормализирано стандардно отстапување, а терминот историска нестабилност се однесува на ценовните варијации забележани во минатото, додека имплицитната нестабилност се однесува на нестабилноста што пазарот на девизен курс ја очекува во иднина, како што е наведено според цената на опциите за Forex. Имплицираната нестабилност на девизен курс е пазар со активна трговија со опции, определен од очекувањата на трговците со девизен курс за тоа каква ќе биде вистинската нестабилност на девизен курс во иднина. Нестабилноста на пазарот е критична компонента за проценка на потенцијалната трговија на трговците со Forex. Ако пазарот е премногу непостојан, трговецот може да утврди дека ризикот е превисок за да влезе на пазарот. Ако нестабилноста на пазарот е премала, трговецот може да заклучи дека нема доволно можност да заработи пари за да избере да не го располага својот капитал. Нестабилноста е еден од најкритичните фактори што ги смета трговецот кога одлучува кога и како да го искористи својот капитал. Ако неговиот пазар е многу нестабилен, трговец може да избере да распореди помалку пари, тогаш ако пазарот беше помалку нестабилен. Од друга страна, ако нестабилноста е мала, трговец може да одлучи да користи повеќе капитал бидејќи пазарите со помала нестабилност можат да понудат помал ризик.

Форекс фондовите и управуваните сметки се популарни алтернативни инвестиции.

Форекс фондовите и управуваните сметки станаа популарни алтернативни инвестиции. Терминот „Алтернативни инвестиции“ се дефинира како инвестиции во хартии од вредност кои тргуваат надвор од традиционални инвестиции, како што се акции, обврзници, готовина или недвижен имот. Алтернативната инвестициска индустрија вклучува:

  • Хеџ фондови.
  • Средства на хеџ фондови.
  • Управувани фондови за фјучерси.
  • Управувани сметки.
  • Други нетрадиционални класи на средства.

Инвестициските менаџери се познати по нивната способност да дадат апсолутни приноси, и покрај условите на пазарот. Користејќи стратегии и истражувачки методи поддржани од инвестиции, алтернативните менаџери се обидуваат да обезбедат сеопфатна база на средства и придобивки како што се помал ризик преку пониски нестабилноста со веројатност за подобрена изведба. На пример, валутни средства и управувани менаџери на сметки се занимаваат со испорака на апсолутни приноси, без оглед на тоа како се одвиваат традиционалните пазари, како што е берзата.

валута-хеџ-фонд

Настапите на управителот на фондовите девизен курс нема да бидат во корелација со ниту една од конвенционалните класи на средства наведени погоре. На пример, ако берзата во САД е во пад, повеќето Изведба на советникот за капитал на САД ќе биде долу. Сепак, насоката на американската берза нема да влијае на перформансите на менаџерот на фондот Forex. Следствено, додавањето валутен фонд или управувана сметка во портфолиото на традиционални инвестиции, како што се акции, акции, обврзници или готовина, е одличен начин за диверзификација на портфолиото и потенцијално намалување на профилот на ризик и нестабилност. 

Обликот на острината и прилагодената изведба на ризикот

Односот Sharpe е мерка за перформанси прилагодени на ризикот што укажува на нивото на вишок принос по единица ризик во приносите на девизните фондови. При пресметување на односот Шарп, вишокот на принос е поврат над и над краткорочната, без ризик стапка на поврат, и оваа бројка е поделена на ризикот, претставен со годишниот нестабилноста или стандардна девијација.

Остров сооднос = (Р.p - Р.f) / σp

Сумирајќи, Односот на Шарп е еднаков на сложената годишна стапка на поврат минус стапката на поврат на инвестиција без ризик, поделена со годишното месечно стандардно отстапување. Колку е поголем односот Sharpe, толку е поголем приносот прилагоден на ризикот. Ако Принос од 10-годишни државни обврзници 2%, а две програми управувана со сметка на Forex имаат исти перформанси на крајот на секој месец, програмата за управување со сметка на Forex со најниска нестабилност на P&L во рамките на месецот ќе има поголем однос на острината.

Графикон на ризик со знак на долар ставен во рацете на човекот.

Односот на Sharpe е важна мерила за управување со ризици за да можат да ги разберат инвеститорите.

Островиот сооднос најчесто се користи за мерење на перформансите во минатото; сепак, може да се искористи и за мерење на идните приноси на девизниот фонд доколку се достапни предвидени приноси и стапка на поврат на без ризик.

Форекс фондови и мерење на стандардното отстапување

Една од најчестите мерења што ја користат професионалните инвеститори кога ги споредуваат евиденциите за средствата на Forex е стандардното отстапување. Стандардно отстапување, во овој случај, е нивото на нестабилност на приносите измерено во проценти во период од многу месеци, па дури и години. Стандардното отстапување на приносот е мерење кое ја споредува варијабилноста на приносот помеѓу средствата кога се комбинира со податоците од годишните приноси. Сè друго што е еднакво, инвеститорот ќе го распореди својот капитал во инвестицијата со најмала нестабилност.

За девизните фондови

ForexFunds.com е веб-страница што инвеститорите можат да ја користат за да дознаат повеќе за инвестирање на девизни пазари користејќи ги девизните фондови, вклучувајќи ги и програмите за управување со сметка на Forex и хеџ фондовите на Forex. Програмите за управување со сметка на Форекс и хеџ фондовите се дизајнирани да им помогнат на инвеститорите да ги диверзифицираат своите портфолија на Форекс или се користат заедно со градење нови портфолија со изложеност на девизен курс и како средство за сфаќање на нестабилноста што обично резултира со валути како резултат на движењата на меѓународниот пазар и економски и геополитички настани.

ForexFunds.com е дел од мрежата на навивачи на FX (FXFANNETWORK.COM)
Дознајте повеќе за ForexFunds.com со одење на почетната страница на www.ForexFunds.com.

Управувани девизни сметки и диверзифицирани портфолија

Намалување на ризикот од девизен курс и портфолио

Forex може да помогне во намалување на ризикот во портфолио на инвестиции преку разновидност.

Со претпазлива алокација, управуваната сметка на Forex може да помогне да се намали вкупниот ризик од портфолио. Разумен инвеститор треба да осигури дека барем дел од нивното портфолио е распределен на алтернативно средство кое има потенцијал да се претстави добро кога другите делови од портфолиото може да бидат недоволно успешни.

Другите потенцијални придобивки од управуваната сметка на Forex може да вклучуваат:
• Историски конкурентни приноси на подолг рок
• Врати се независни од традиционалните пазари на акции и обврзници
• Пристап до глобалните пазари
• Уникатно спроведување на конвенционални и нетрадиционални стилови на трговија
• Потенцијална изложеност на дури сто и педесет пазари на глобално ниво
• Пазарот на девизен курс обично има висок степен на ликвидност.

Доколку е соодветно на целите на клиентот, посветувањето дваесет до четириесет и пет проценти од типичното портфолио на алтернативни инвестиции може да ги зголеми приносите и помала нестабилност. Бидејќи алтернативните инвестиции може да не реагираат на ист начин како акциите и обврзниците кон пазарните услови, тие можат да се користат за диверзификација на инвестициите во различни класи на средства, потенцијално резултирајќи со помала нестабилност и помал ризик. Иако е вистина дека многу управувани сметки со девизен курс историски профитирале, не постои гаранција дека индивидуалната програма за управување со девизен курс ќе продолжи да има корист и во иднина. Исто така, нема гаранција дека индивидуалната управувана сметка на Forex нема да претрпи загуби во иднина.