Односот Sharpe е мерка за перформанси прилагодени на ризикот што укажува на нивото на вишок принос по единица ризик во приносите на девизните фондови. При пресметување на односот Шарп, вишокот на принос е поврат над и над краткорочната, без ризик стапка на поврат, и оваа бројка е поделена на ризикот, претставен со годишниот нестабилноста или стандардна девијација.

Остров сооднос = (Р._p - Р._f) / σ_p

Сумирајќи, Односот на Шарп е еднаков на сложената годишна стапка на поврат минус стапката на поврат на инвестиција без ризик, поделена со годишното месечно стандардно отстапување. Колку е поголем односот Sharpe, толку е поголем приносот прилагоден на ризикот. Ако Принос од 10-годишни државни обврзници 2%, а две програми управувана со сметка на Forex имаат исти перформанси на крајот на секој месец, програмата за управување со сметка на Forex со најниска нестабилност на P&L во рамките на месецот ќе има поголем однос на острината.

Односот на Sharpe е важна мерила за управување со ризици за да можат да ги разберат инвеститорите.

Островиот сооднос најчесто се користи за мерење на перформансите во минатото; сепак, може да се искористи и за мерење на идните приноси на девизниот фонд доколку се достапни предвидени приноси и стапка на поврат на без ризик.