De Sharpe Verhältnis a Risiko Upassung Leeschtung

D'Sharpe Verhältnis ass eng Moossnam vun der Risiko ugepasst Leeschtung déi den Niveau vum Iwwerschoss zréck pro Risiko Eenheet an engem Forex Fonds zréck weist. Beim Berechnen vum Sharpe Verhältnis ass den Iwwerschoss zréck de Rendement iwwer de kuerzfristeg, riskfreie Rendementssaz, an dës Figur gëtt gedeelt duerch de Risiko, deen duerch d'jährlech duergestallt gëtt Volatilitéit oder Standardabweichung.

Sharpe Verhältnis = (Rp - Rf) / σp

Zesummefaassend ass de Sharpe Ratio gläich dem zesummegesate jäerlechen Taux vum Retour minus dem Retourtaux op enger riskéierfräier Investitioun gedeelt duerch déi jährlech monatlech Standarddeviatioun. Wat méi héich de Sharpe Verhältnis, wat méi héich de Risiko ugepasste Rendement. Wann 10-Joer Schatzkammerobligatiounen nozeginn 2%, an zwee Forex verwaltete Konteprogrammer hunn déiselwecht Performance um Enn vun all Mount, de Forex verwaltete Konteprogramm mat der nidderegster intra-Mount P & L Volatilitéit wäert de méi héije Sharpe Verhältnis hunn.

Risikograf mat Dollarschëld gëtt vun engem Mann seng Hänn cupped.

De Sharpe Ratio ass eng wichteg Risikomanagement Metrik fir Investisseuren ze verstoen.

De Sharpe Ratio gëtt am meeschten benotzt fir d'Vergaangenheet vun der Vergaangenheet ze moossen; allerdéngs kann et och benotzt ginn fir zukünfteg Währungsfondsrendungen ze moossen wann projizéierter Rendement an de risikofräi Retourzëns verfügbar sinn.

MÉI INFORMATIOUN

Ausfëllen meng online Form.

Schwätzt Äert Geescht