Sharpe 비율은 Forex Funds 수익률에서 위험 단위당 초과 수익률 수준을 나타내는 위험 조정 성과의 척도입니다. Sharpe 비율을 계산할 때 초과 수익은 단기 무위험 수익률을 초과하는 수익이며이 수치를 위험으로 나눈 다음 휘발성 또는 표준 편차.

샤프 비율 = (R_p -R_f) / σ_p

요약하면 Sharpe Ratio는 연간 복합 수익률에서 무위험 투자 수익률을 뺀 값을 연간 월간 표준 편차로 나눈 값입니다. Sharpe 비율이 높을수록 위험 조정 수익이 높아집니다. 만약 10 년 국채 수익률 2 %이고 두 개의 Forex 관리 계정 프로그램은 매월 말에 동일한 성과를 보이고 있으며, 월간 P & L 변동성이 가장 낮은 Forex 관리 계정 프로그램은 더 높은 샤프 비율을 갖습니다.

Sharpe Ratio는 투자자가 이해해야 할 중요한 위험 관리 지표입니다.

Sharpe Ratio는 과거 성과를 측정하는 데 가장 자주 사용됩니다. 그러나 예상 수익률과 무위험 수익률을 사용할 수있는 경우 미래의 통화 펀드 수익률을 측정하는데도 사용할 수 있습니다.