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외환 변동성

외환과 변동성은 함께 이동합니다.  Forex 시장 변동성은 일정 기간 동안의 Forex 비율의 움직임에 의해 결정됩니다. 외환 변동성 또는 실제 변동성은 종종 정상 또는 정규화된 표준 편차로 측정되며, 역사적 변동성이라는 용어는 과거에 관찰된 가격 변동을 말하고, 내재 변동성은 표시된 대로 외환 시장이 미래에 예상하는 변동성을 나타냅니다. Forex 옵션의 가격으로. 내재된 외환 변동성은 미래에 실제 외환 변동성이 어떻게 될 것인지에 대한 외환 거래자의 기대에 따라 결정되는 적극적으로 거래되는 옵션 시장입니다. 시장 변동성은 잠재적 거래에 대한 Forex 거래자의 평가에서 중요한 요소입니다. 시장이 너무 불안정하면 거래자는 시장에 진입하기에는 위험이 너무 높다고 결정할 수 있습니다. 시장 변동성이 너무 낮으면 거래자는 돈을 벌 기회가 충분하지 않다고 판단하여 자본을 배치하지 않기로 선택할 수 있습니다. 변동성은 거래자가 자본을 언제, 어떻게 사용할지 결정할 때 고려하는 가장 중요한 요소 중 하나입니다. 시장의 변동성이 큰 경우 거래자는 시장의 변동성이 낮을 때보다 적은 돈을 사용하도록 선택할 수 있습니다. 반면에 변동성이 낮은 경우 거래자는 변동성이 낮은 시장이 더 적은 위험을 제공할 수 있기 때문에 더 많은 자본을 사용하기로 결정할 수 있습니다.

외환 펀드 및 관리 계정은 인기 있는 대체 투자입니다.

Forex 자금 및 관리 계정은 인기 있는 대체 투자가 되었습니다. "대체 투자"라는 용어는 주식, 채권, 현금 또는 부동산과 같은 전통적인 투자 외부에서 거래되는 투자 증권으로 정의됩니다. 대체 투자 산업에는 다음이 포함됩니다.

  • 헤지 펀드.
  • 헤지펀드의 펀드.
  • 관리형 선물 펀드.
  • 관리 계정.
  • 기타 비전통 자산 클래스.

투자 관리자는 다음을 제공하는 것으로 유명합니다. 절대 수익, 시장 상황에도 불구하고. 대안 운용사는 전략 기반 및 연구 기반 투자 방법을 사용하여 포괄적인 자산 기반과 낮은 위험을 통한 위험 감소와 같은 이점을 제공하려고 노력합니다. 휘발성 성능이 향상될 가능성이 있습니다. 예를 들어, 통화 자금 및 관리 계정 관리자 주식 시장과 같은 전통적인 시장의 실적에 관계없이 절대 수익을 제공하는 비즈니스에 있습니다.

통화 헤지 펀드

Forex 펀드 매니저의 성과는 위에 나열된 기존 자산 클래스와 상관 관계가 없습니다. 예를 들어, 미국 주식 시장이 하락하면 대부분 미국 주식 고문의 실적 다운됩니다. 그러나 미국 주식 시장의 방향은 Forex 펀드 매니저의 실적에 영향을 미치지 않습니다. 결과적으로 주식, 주식, 채권 또는 현금과 같은 전통적인 투자 포트폴리오에 통화 펀드 또는 관리 계정을 추가하는 것은 포트폴리오를 다양화하고 잠재적으로 위험 및 변동성 프로필을 줄이는 훌륭한 방법입니다. 

Sharpe 비율 및 위험 조정 성능

Sharpe 비율은 Forex Funds 수익률에서 위험 단위당 초과 수익률 수준을 나타내는 위험 조정 성과의 척도입니다. Sharpe 비율을 계산할 때 초과 수익은 단기 무위험 수익률을 초과하는 수익이며이 수치를 위험으로 나눈 다음 휘발성 또는 표준 편차.

샤프 비율 = (Rp -Rf) / σp

요약하면 Sharpe Ratio는 연간 복합 수익률에서 무위험 투자 수익률을 뺀 값을 연간 월간 표준 편차로 나눈 값입니다. Sharpe 비율이 높을수록 위험 조정 수익이 높아집니다. 만약 10 년 국채 수익률 2 %이고 두 개의 Forex 관리 계정 프로그램은 매월 말에 동일한 성과를 보이고 있으며, 월간 P & L 변동성이 가장 낮은 Forex 관리 계정 프로그램은 더 높은 샤프 비율을 갖습니다.

남자의 손에 의해 cupped 되 고 달러 기호 위험 그래프.

Sharpe Ratio는 투자자가 이해해야 할 중요한 위험 관리 지표입니다.

Sharpe Ratio는 과거 성과를 측정하는 데 가장 자주 사용됩니다. 그러나 예상 수익률과 무위험 수익률을 사용할 수있는 경우 미래의 통화 펀드 수익률을 측정하는데도 사용할 수 있습니다.

외환 펀드 및 표준 편차 측정

전문 투자자가 외환 펀드 실적을 비교할 때 사용하는 가장 일반적인 측정 값 중 하나는 표준 편차입니다. 이 경우 표준 편차는 수개월 또는 수년에 걸쳐 백분율로 측정 된 수익의 변동성 수준입니다. 수익률의 표준 편차는 연간 수익률 데이터와 결합 될 때 펀드 간의 수익률 변동성을 비교하는 측정입니다. 다른 모든 것이 동일하면 투자자는 변동성이 가장 낮은 투자에 자본을 배치합니다.

외환 펀드 정보

ForexFunds.com은 투자자가 Forex 관리 계정 프로그램 및 Forex 헤지 펀드를 포함하여 Forex Funds를 사용하여 외환 시장에 투자하는 방법에 대해 자세히 알아볼 수있는 웹 사이트입니다. Forex 관리 계정 프로그램 및 헤지 펀드는 투자자가 Forex 포트폴리오를 다양화할 수 있도록 설계되었거나 Forex에 노출 된 새로운 포트폴리오를 구축하는 데 함께 사용되며, 일반적으로 국제 시장 움직임의 결과로 통화를 발생시키는 변동성을 포착하는 수단으로 사용됩니다. 경제 및 지정 학적 이벤트.

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관리 외환 계정 및 다각화 된 포트폴리오

외환 및 포트폴리오 위험 감소

Forex는 다양성을 통해 투자 포트폴리오의 위험을 줄이는 데 도움이 될 수 있습니다.

신중한 할당을 통해 관리 Forex 계정은 포트폴리오의 전반적인 위험을 줄이는 데 도움이 될 수 있습니다. 현명한 투자자는 포트폴리오의 다른 부분이 실적이 저조 할 때 실적이 좋을 가능성이있는 대체 자산에 포트폴리오의 적어도 일부가 할당되도록해야합니다.

관리 Forex 계정의 다른 잠재적 인 이점은 다음과 같습니다.
• 역사적으로 경쟁력있는 수익 장기적으로
• 전통적인 주식 및 채권 시장과 무관 한 수익
• 글로벌 시장에 대한 접근
• 기존 및 비 전통적 거래 스타일의 고유 한 구현
• 전 세계 XNUMX 개 시장에 대한 잠재적 인 노출
• 외환 시장은 일반적으로 유동성이 높습니다.

고객의 목표에 적합하다면 일반적인 포트폴리오의 XNUMX ~ XNUMX %를 대체 투자에 투자하면 수익이 증가하고 낮은 변동성. 대체 투자는 시장 상황에 대한 주식 및 채권과 동일한 방식으로 반응하지 않을 수 있기 때문에 다양한 자산 클래스에 걸쳐 투자를 다각화하는 데 사용할 수 있으며 잠재적으로 변동성과 위험을 줄일 수 있습니다. 많은 Forex 관리 계정이 역사적으로 수익을 올린 것은 사실이지만 개별 관리 Forex 프로그램이 앞으로도 계속 이익을 얻을 것이라는 보장은 없습니다. 또한 개별 관리 Forex 계정이 미래에 손실을 입지 않을 것이라는 보장도 없습니다.