Шарп коэффициенті және тәуекелмен реттелген өнімділік

Шарп коэффициенті - бұл Forex Funds кірістеріндегі тәуекел бірлігіне шаққандағы кірістіліктің деңгейін көрсететін тәуекелмен реттелген өнімділік өлшемі. Шарп коэффициентін есептегенде, артық пайда қысқа мерзімді, тәуекелсіз кірістілік ставкасынан жоғары кірісті білдіреді және бұл көрсеткіш тәуекелге бөлінеді, ол жылдық есептілікпен көрсетіледі құбылмалылық немесе стандартты ауытқу.

Шарп қатынасы = (R_p - Р._f) / σ_p

Қысқаша айтқанда, Шарп коэффициенті жылдық кірістілік мөлшерлемесіне тең, тәуекелсіз инвестиция бойынша кірістілік мөлшерлемесін алып тастап, жылдық ай сайынғы стандартты ауытқуға бөлінеді. Шарп коэффициенті неғұрлым жоғары болса, тәуекелге байланысты кірістілік соғұрлым жоғары болады. Егер 10 жылдық қазынашылық міндеттемелер кірістілігі 2%, және Forex басқарылатын екі есептік жазба бағдарламасы әр айдың соңында бірдей көрсеткішке ие, ай ішіндегі P & L құбылмалылығы ең төмен Forex басқарылатын шот бағдарламасы жоғары коэффициентке ие болады.

Шарп коэффициенті инвесторлар түсінуі үшін тәуекелдерді басқарудың маңызды көрсеткіші болып табылады.

Шарп коэффициенті көбінесе өткен өнімді өлшеу үшін қолданылады; дегенмен, егер оны болжамды кірістер мен тәуекелсіз кірістілік деңгейі болса, болашақ валюта қорының кірістерін өлшеу үшін де қолдануға болады.